Cette page présente des travaux et actualités de la Banque de France et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en matière de stabilité financière.
Une analyse de la résilience des conglomérats financiers : Une perspective sur la bancassurance en France | Banque de France (banque-france.fr)
Débats économiques et financiers n°39
Interactions of bank capital and liquidity standards within the Basel 3 framework: A literature review | Banque de France (banque-france.fr)
Débats économiques et financiers n°38
Le marché de l'assurance-vie en 2021 | Banque de France (banque-france.fr)
Analyses et synthèses n°133
Synthèse de l’enquête déclarative de 2022 sur la gestion de la sécurité des systèmes d’information des organismes d’assurance | Banque de France (banque-france.fr)
Analyses et synthèses n°145
L’ACPR et la Banque de France collaborent étroitement pour :
Le HCSF est chargé de la surveillance et de la prévention du risque systémique, c’est-à-dire un dysfonctionnement du système financier dans son ensemble conduisant à une dégradation de sa capacité à assurer sa fonction fondamentale de financement de l’économie.
Le HCSF formule des avis et des recommandations à destination des acteurs du système financier. Il est également doté de pouvoirs contraignants : il peut, sur proposition du Gouverneur, imposer aux institutions financières des exigences additionnelles en fonds propres, limiter les rachats sur des contrats d’assurance ou fixer des critères d’octroi de crédit.
Les études conduites conjointement par l’ACPR et la Banque de France permettent :
faisant ainsi le lien entre la vision globale et transversale du système financier et les conséquences individuelles. Cette démarche bénéficie aux deux secteurs de la banque et de l’assurance. Pour le secteur de l’assurance en particulier, elle contribue au contrôle des risques portés par les groupes de bancassurance, ainsi qu’au contrôle du risque de taux.
Le Pôle de stabilité financière réunit les directions compétentes de la Banque de France (Direction générale de la stabilité financière et des opérations-DGSO) et du Secrétariat Général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Direction d’étude et d’analyse des risques, Direction des affaires internationales) dans l’objectif d’accroître la capacité d’anticipation pour maximiser l’efficacité et l’influence de la Banque de France et de l’ACPR en matière de stabilité et de réglementation financières.
Le Pôle vise une approche transversale de la stabilité financière, en coordonnant les compétences variées au sein de la Banque de France et du SGACPR. Il a vocation à compléter ainsi les interactions et échanges existants, qu’il s’agisse de la conduite des opérations de politique monétaire, de la surveillance des marchés financiers et des infrastructures des systèmes de paiement, ou encore du contrôle de la situation individuelle des établissements de crédit, des organismes d’assurance ou des mutuelles.
L’action conjuguée de la Banque de France et de l’ACPR au service de la stabilité financière porte sur 4 axes :
Les équipes de la Banque de France et de l’ACPR effectuent un suivi rapproché des vulnérabilités du système financier français. Leurs analyses sont publiées deux fois par an dans le Rapport sur l’évaluation des risques et des vulnérabilités du système financier français, piloté et coordonné par la direction de la Stabilité financière de la Banque de France.
En mars 2021, la Banque de France a annoncé la création d’un « Centre sur le Changement Climatique», intégré au Pôle de Stabilité Financière, dont les trois missions principales sont :
Les risques associés au changement climatique, qu’ils soient physiques ou dits « de transition », sont une source de risque financier. Au titre de leur mandat de stabilité financière, la Banque de France et l’ACPR agissent afin de mieux connaître l’exposition des secteurs bancaire et de l’assurance français à ces risques et de s’assurer qu’ils sont en mesure d’y faire face.
Depuis plusieurs années, la Banque de France et l’ACPR ont travaillé en ce sens. suppr
En 2020, l’ACPR a notamment lancé un exercice pilote climatique, soit un test de résistance aux risques financiers liés au changement climatique à horizon 2050.
La Banque de France est directement impliquée dans les travaux d’organismes internationaux dont la mission première est de contribuer à la stabilité financière au niveau mondial ou européen. Elle participe notamment aux :
L’ACPR participe aux principales instances internationales et européennes en matière bancaire et d’assurance. Elle contribue ainsi activement à la définition des standards internationaux et à l’élaboration de la réglementation européenne. Elle conduit également une politique active de coopération avec ses homologues étrangers. L’ACPR participe notamment aux :
La Banque de France et l’ACPR ont renforcé au cours des dernières années leurs capacités internes d’étude et de recherche, tout en s’appuyant sur des partenariats externes. Ces études portent à la fois sur les risques systémiques, les risques propres à chaque secteur, la réalisation d’exercices de tests de résistance ou la coordination d’études d’impact réglementaires. L’ACPR conduit également des analyses thématiques (solvabilité, liquidité), des études comparatives, et des papiers de recherche. En outre, le Comité Scientifique de l’ACPR, constitué par des membres internes ainsi que par des représentants du monde académique français, est chargé de la préparation de notes d’avis et notes d’alerte pour le Collège de supervision de l’ACPR.
Mis à jour le : 21/04/2023 14:41