Caroline Jardet
Cheffe du Service d’études des politiques de finances publiques
Caroline Jardet économiste-chercheuse, cheffe du service d’Études des Politiques de Finances Publiques au sein de la Direction de la Conjoncture et des Prévisions Macroéconomiques de la Banque de France. Avant ce poste, Caroline Jardet a exercé au service des Synthèses et Études Macroéconomiques Internationales, au service de Recherche en Économie Financière et au service des Prévisions Macroéconomiques de la Banque de France. Elle est titulaire d’un doctorat en Sciences Économiques de l’Université paris 1. Ses thèmes de recherche portent sur la macroéconomie financière, la prévision et la macro économétrie appliquée.
Fonctions antérieures
- Adjointe au chef de service, Service d’Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales (novembre 2019-septembre 2023)
- Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales (janvier 2018-octobre 20149)
- Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et de Prévision (septembre 2014-décembre 2018)
- Adjointe au chef de service, Service de Recherche en Économie et Finance (2009-2014)
- Économiste-Chercheuse, Service de Recherche en Économie et Finance (2005-2009)
Diplômes
- 2004, Thèse de doctorat en économie Université Paris 1
- 1999, Master en économie, Université Paris 1
- 1999, diplôme d’économiste statisticien (ENSAE)
Thèmes de recherche
Macroéconomie financière, la prévision et la macro économétrie appliquée
Contact
- caroline.jardet@banque-france.fr
- Banque de France, 49-1371 DGSEI-DCPM-FIPU, 75049 Paris cedex 01
Publications académiques
Articles
- “Why are inflation forecast sticky? Theory and application to France and Germany” (2023), F. Bec et R. Boucekkine, International Journal of central Banking
- “Foreign Direct Investment under uncertainty: evidence from a large panel of countries”, (2022) M. Chinn et C. Jude, Review of International Economics
- “Nowcasting world GDP growth with high frequency data” (2022), B. Meunier, Journal of Forecasting.
- Méthodes de Prévision en Finance: Chapitre 7 (La prévision des taux d’intérêt à partir de moyennes d’estimateurs) (2020), F. Pegoraro et A. Monfort, Economica
- « No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » (2013), avec Alain Monfort et Fulvio Pegoraro, Journal of Banking and Finance, 37, pp. 389-402.
- « Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model: Application to the French manufacturing sector » (2011), avec Sanvi Avouyi-Dovi, Mireille Bardos, Ludovic Kendaoui et Jérémy Moquet, Bankers, Market and Investors, n°113.
- « Euro money market interest rates dynamics and volatility: How they respond to recent changes in the operational framework » (2010), with G. Le Fol, in International Journal of Finance and Economics, vol. 15, iss. 4, pp. 316-330.
- « How liquid are markets: an application to stock markets » (2009), with J. Idier and G. Le Fol, Bankers, Markets Investors, n°103, novembre-décembre 2009.
- « Term structure anomalies: Term premium or peso problem? » (2008), Journal of International Money and Finance, vol 27 (4).
- « Les déterminants des taux d’interet de long terme aux États Unis et dans la Zone Euro : une approche multivariée » (2008), with J.Idier and A. de Loubens, Économie et Prévision, n°185.
Autres
- The macroeconomic implications of a global trade war (2019), U. Szczerbowicz, D. Siena, A. Berthou, VoxEU
- MAPI: Model for Analysis and Projection of Inflation in France (2017), L. de Charsonville document de travail Banque de France