Jérôme Coffinet
Chef du service d'études de documentation et de statistiques
Jérôme Coffinet est chef du service de méthodologie statistique de la Direction générale des statistiques. Préalablement, il a occupé divers postes dans le domaine de la politique monétaire, la stabilité financière et la supervision bancaire. Il est membre du réseau européen sur le patrimoine et la consommation des ménages et du groupe de travail européen sur les statistiques de supervision. Il est ingénieur-physicien, diplômé en administration publique et en économétrie.
Fonction actuelle
Chef du service d'études de documentation et de statistiques
Fonctions antérieures
- Chef du service de méthodologie statistique, Direction générale des statistiques
- Adjoint au chef du service Macrofinance, Direction de la stabilité financière
- Référent du pôle Modélisation des risques et stress test, Service des Études Macro-prudentielles et Actuarielles
- Economiste, Service d’études et de recherche sur la politique monétaire
Diplômes
- Master Économétrie, Ecole d’Economie de Paris, 2007
- Diplôme de l’Institut d'Études Politiques de Paris, 2003
- Ingénieur physicien de l’École de Physique et Chimie de Paris (ESPCI-Paristech), 2002
Thèmes de recherche
Économie monétaire et bancaire, macroéconomie, finance, statistique
Contact
- jerome.coffinet@acpr.banque-france.fr
- +33 (0)1 42 44 37 76
- ACPR, BUD-2772, 4 Place de Budapest, 75009 Paris
Publications académiques
Articles
- « La relation bancaire : un atout pour le financement des petites et moyennes entreprises françaises en situation de crise » (2023), avec Théo Nicolas, Revue d'économie financière, Association d'économie financière, vol. 0(2), pages 75-88.
- “Relationship lending and SMEs’ funding costs over the cycle: why diversification of borrowing matters” (2022), avec Mikael Beatriz et Théo Nicolas, Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 138(C).
- “Préférences des ménages et demande d’actions dans la crise : France 2004-*2014” (2019), avec Luc Arrondel, Revue d'économie politique, Dalloz, vol. 129(3), pages 391-417.
- “Detection of rare events: A machine learning toolkit with an application to banking crises” (2019), avec Jean-Noël Kien, The Journal of Finance and Data Science, Volume 5, Issue 4, December 2019, Pages 183-207.
- “Le patrimoine et l’endettement des ménages français en 2015 : Enseignements de l’enquête européenne HFCS et comparaisons internationales” (2019), avec Luc Arrondel, Revue de l'OFCE, Presses de Sciences-Po, vol. 0(1), pages 49-75.
- “Is the Office Market Overvalued? A Simple Framework Applied to France” (2019), avec Etienne Kintzler, International Real Estate Review, Global Social Science Institute, vol. 22(2), pages 275-306.
- “La dynamique des patrimoines des ménages selon l’âge et la génération en France et dans la zone euro” (2018), avec Luc Arrondel, Revue française d'économie, Presses de Sciences-Po, vol. 0(2), pages 147-177.
- "Household financial exclusion in the Eurozone: the contribution of the Household Finance and Consumption survey" (2017), avec Christophe Jadeau, IFC Bulletins chapters, in: Bank for International Settlements (ed.), Data needs and Statistics compilation for macroprudential analysis, volume 46, Bank for International Settlements.
- Le financement de l'habitat en France et la crise financière (2014), avec Jérémi Montornès, Revue d'économie financière, n°115 (3-2014).
- Les tests de résistance de la rentabilité bancaire : le cas des banques françaises (2013), avec Surong Lin, Journal of Financial Perspectives, EY Global FS Institute, EY Global FS Institute, vol. 1(2), pp. 67-80.
- Monitoring Financial Distress in a High-Stress Financial World: The Role of Option Prices as Bank Risk Metrics (2013), with Adrian Pop and Muriel Tiesset, Journal of Financial Services Research, Volume 44, Issue 3, pp. 229-257.
- Interactions entre coussins de capital et croissance du crédit : le cas des banques françaises (2012), avec Virginie Coudert, Adrian Pop and Cyril Pouvelle, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 22, Issue 5, pp. 1110-1125, December.
- Les mesures d’anticipations d’inflation sur les marchés dans la zone euro (2011), avec Sébastien Frappa, in Inflation, Deflation and Disinflation, Nova Publishers, Chapter 4, pp. 109-125.
- Les déterminants de la courbe des compensations d’inflation dans la zone euro (2010), avec Sébastien Frappa, The European Journal of Finance, Volume 16, Issue 8, pp. 769-783, December (in French).
- Réduire la procyclicité des exigences en capital: une évaluation empirique des propositions du CEBS (2010), avec Nicolas Dumontaux et Anissa Naouar, Banks and Bank Systems, Volume 5, Issue 3, pp. 29-32, Septembre.
- La réaction des marchés de la zone euro à la publication des statistiques monétaires (2010), avec Sylvain Gouteron, German Economic Review, Volume 11, Issue 2, pp. 208-224, mai.
- Une évaluation structurelle du ratio de sacrifice dans la zone euro (2009), avec Céline Poilly, Revue d'Economie Politique, mars-avril.
Autres
- La réaction des marchés de la zone euro à la publication des statistiques monétaires (2007), document de travail de la Banque Centrale Européenne n°792, Août, et Notes d’Etudes et de Recherche de la Banque de France n°183, Octobre (avec Sylvain Gouteron).
- Une évaluation structurelle du ratio de sacrifice dans la zone euro (2007), Notes d’Etudes et de Recherche de la Banque de France n°163, Janvier (avec Julien Matheron et Céline Poilly).