Olivier de Bandt
Directeur de la Recherche (depuis janvier 2022)
Fonctions antérieures
- Directeur de l’Économie et de la Coopération Internationales à la Banque de France (septembre 2018-décembre 2021)
- Directeur des Études et des Analyses de Risque au Secrétariat Général de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (août 2011-août 2018)
- Professeur Associé à l’Université Paris-Nanterre (2008-2017)
- Directeur de la Conjoncture et des Prévisions Macroéconomiques (Sept 2008-Juillet 2011)
- Adjoint au Directeur des Études Macroéconomiques et de la Prévision (Oct. 2005-Sept 2008)
- Chef du service de Prévision Macroéconomique à la Banque de France (1999-Sept.2005)
- Économiste « senior » à l’Institut Monétaire Européen et à la Banque Centrale Européenne.
Diplômes
- Institut d'Études Politiques, Paris, 1982
- Ph D en Économie (Université de Chicago, IL, USA), 1994
- Habilitation à Diriger des Recherches (Université de Paris X), 2005
Thèmes de recherche
Économie Internationale, Économie du Changement Climatique, Économie bancaire et de l'assurance, Stress tests, Macroéconomie, Méthodes de Prévision.
Contact
- olivier.debandt@banque-france.fr
- +33 (0)1 49 92 38 29
- Banque de France, S2A-2600 - DGSEI, 39 rue Croix des Petits Champs, 75049 Paris Cedex 01 , France
Publications académiques
Articles
- Why do insurers fail? A comparison of life and non-life insolvencies using a new international database, (2022), avec George Overton, Journal of Risk and Insurance, à paraître
- Determinants of banks’ liquidity: A French perspective on interactions between market and regulatory requirements (2021), avec Sandrine Lecarpentier et Cyril Pouvelle, Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 124(C)
- Systemic risk in banking after the Great Financial crisis (2019) avec Ph. Hartmann, in The Oxford Handbook of Banking, 3rd edition, dirigé par A. Berger, Ph. Molyneux et J.O.S Wilson, Oxford University Press
- A new framework for stress-testing banks’ corporate credit portfolio (2019), avec V. Martin, Eric Vansteenberghe in Stress testing (2nd edition): Approaches, Methods and Applications, dirigé par A. Siddique, I. Hasan, et D. Lynch, Risk books.
- Can Post-Crisis Regulation help Mitigate the Risks from Systemic Institutions ? (2018) Annales des Mines, Réalités industrielles, Août 2018. http://www.annales.org/Financial_Regul_and_Gov/all.html
- Optimal capital, regulatory requirements and bank performance in times of crisis: Evidence from France (2018), avec B. Camara, A. Maitre, P. Pessarossi Journal of Financial Stability, Volume 39, Decembre, p. 175-186
- Are better capitalised banks more profitable ? Evidence from large French banking groups before and after the financial crisis (2017), avec . Camara, B., Pessarossi, P. & Rose, M., Economie et Statistique / Economics and Statistics, 494-495-496, p. 131-148.
- Faut-il plus de capital en assurance ? (2017), avec F. Hervo, Revue d’Economie Financière, 217/2, n°126, p. 67-84.
- Un monde de taux d'intérêt bas - Impacts sur l'assurance vie (2016) avec D. Durant, Risques, n°108, p. 95-103.
- La mesure du risque systémique après la crise (2015), avec J.-C. Héam, C. Labonne, S. Tavolaro, Revue Economique, vol. 66, Mai 2015.
- Marchés du logement et politiques macroprudentielles : la situation européenne (2014) avec D. Durant, Revue d'économie financière n° 115, Septembre 2014
- Stabilité Financière (2013), avec F. Drumetz ,C. Pfister (2013) editions De Boeck, 340 p
- Macroeconomic Fluctuations and Corporate Financial Fragility (2012), avec C. Bruneau et W. El Amri, Journal of Financial Stability, Vol. 8, Issue 4, 219-235.
- Une réglementation macroprudentielle pour rendre durable la création de valeur? (02-2012), avec Guy Levy-Rueff, Revue d'Économie Financière, n° 106.
- Housing markets in Europe, (2010), avec Thomas Knetsch, Juan Penalosa et Francesco Zollino, Springer Verlag.
- Convergence in household credit demand across euro area countries: evidence from panel data (2009), avec C. Bruneau et W. El Amri, Applied Economics, 41,
3447–3462. - Stress Testing and Corporate Finance (2008), avec C. Bruneau and W. El Amri, Journal of Financial Stability, 4, 258- 274.
- Measuring Long-Run Exchange Rate Pass-Through” (2008), avec A. Banerjee et T. Kozluk, Economics., The open access, open assessment e-journal (http://www.economicsejournal.org/economics/journalarticles/2008-6), 2008-6
- Forecasting inflation with Economic Indicators (2007), avec C. Bruneau, A. Flageollet et Emmanuel Michaux, Journal of Forecasting, Janvier, 26(1), 1-22.
- Fiscal and Monetary Policy in the Transition to EMU: what do SVAR Models Tell us? (en anglais), (2003), avec Catherine Bruneau, Economic Modelling, 20 (5), 959-985.
- Systemic risks in Banking, (2002), avec Ph. Hartmann, in Financial crisis, contagion and the Lender of Last resort, edited by Charles Goodhart and Gerhard Illing, Oxford University Press; Document de Travail de la Banque Centrale Européenne n° 35.
- Optimal capacity in the banking sector and economic growth (2002), avec Amable B., Chatelain J.-B., Journal of Banking and Finance, Elsevier, 2002,
- Competition, Contestability and Market Structure in European Banking Sectors on the Eve of EMU, (2000), avec Eric Philip Davis, Journal of Banking and Finance, 2000, 24(6), 1045-66.