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Caroline Jardet

caroline.jardet@banque-france.fr

Fonction actuelle

Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et de Prévision (depuis septembre 2014)

Fonctions antérieures

Adjoint au chef de service, Service de Recherche en Économie et Finance (2009-2014) - Économiste, Service de Recherche en Économie et Finance (2005-2009)

Diplôme

2004, Thèse de doctorat en économie Université Paris 1 - 1999, Master en économie, Université Paris 1 - 1999, diplôme d’économiste statisticien (ENSAE)

Thèmes de recherche

Marchés financier et monétaire, Structure par terme des taux d’intérêt, Économie appliquée

Contact

+33 (0)1 42 92 49 80

Banque de France, 41-1376 DGEI-DCPM-SEMAP, 75049 Paris cedex 01

Publications Rue de la Banque n°72 :

Coûts et conséquences d’une guerre commerciale : une analyse structurelle

  • Publié le 20/12/2018
  • 7 page(s)
  • FR
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Publications Rue de la Banque n°68 :

Quel impact d’un choc de change euro/dollar sur l’inflation française ?

  • Publié le 28/09/2018
  • FR
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Publications Documents de travail n°650 :

Pourquoi les prévisions d’inflation sont-elles rigides ? Théorie et application à la France et l’Allemagne

Par Bec Frédérique, Jardet Caroline, Boucekkine Raouf
  • Publié le 23/11/2017
  • 28 page(s)
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Publications Documents de travail n°637 :

MAPI: Modèle pour l'Analyse et la Projection de l'Inflation en France

Par De Charsonville Louis, Ferrière Thomas, Jardet Caroline
  • Publié le 12/12/2017
  • 39 page(s)
  • EN
  • PDF (917.65 Ko)
Publications Documents de travail n°512 :

Chocs de politique monétaire dans la zone euro : impact sur les prix d’actifs financiers pendant la crise (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monks Allen
  • FR
  • PDF (1.59 Mo)
Publications Documents de travail n°234 :

Modèles Near-Cointegrated VAR(p) de Structure par Terme des Taux, Primes de Termes et taux de croissance du PIB (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (508.02 Ko)
Publications Documents de travail n°238 :

Modèle macroéconomique de risque de crédit : une application au secteur manufacturier français (en anglais)

Par Avouyi-Dovi Sanvi, Bardos Mireille, Jardet Caroline, Kendaoui Ludovic, Moquet Jérémy
  • FR
  • PDF (356.56 Ko)
Publications Documents de travail n°235 :

Fonction de Réponse à la Nouvelle Information (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (656.28 Ko)
Publications Revue de la stabilité financière n°12 :

Octobre 2008

Par Noyer Christian, Allen Franklin, Carletti Elena, Banziger Hugo, Caruana Jaime, Pazarbasioglu Ceyla, Clerc Laurent, , Jardet Caroline, , Monfort Alain, , Matherat Sylvie, S. Mishkin Frederic, D. Persaud Avinash, Plantin Guillaume, Sapra Haresh, Shin Hyun Song, Rochet Jean-Charles, Trainar Philippe, Tweedie David, Vinals José
  • FR
  • PDF (2 Mo)
Publications Documents de travail n°170 :

Les déterminants des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et en zone euro : une approche multivariée (en anglais)

Par Idier Julien, Jardet Caroline, de Loubens Aymeric
  • FR
  • PDF (1.63 Mo)
Publications Documents de travail n°167 :

Dynamique et volatilité des taux du marché monétaire européen : comment ont-ils répondu aux changements récents du cadre opérationnel ? (en anglais)

Par Jardet Caroline, Le Fol Gaëlle
  • FR
  • PDF (255.22 Ko)
Publications Documents de travail n°143 :

Les anomalies de la structure par terme des taux d'intérêt : prime de terme ou effet « Peso ». (en anglais)

  • FR
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Voir plus de publications

Articles

  • « No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » (2013), avec Alain Monfort et Fulvio Pegoraro, Journal of Banking and Finance, 37, pp. 389-402.
  • « Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model: Application to the French manufacturing sector » (2011), avec Sanvi Avouyi-Dovi, Mireille Bardos, Ludovic Kendaoui et Jérémy Moquet, Bankers, Market and Investors, n°113.
  • « Euro money market interest rates dynamics and volatility: How they respond to recent changes in the operational framework » (2010), avec G. Le Fol, dans International Journal of Finance and Economics, vol. 15, iss. 4, pp. 316-330.
  • « How liquid are markets: an application to stock markets » (2009), avec J. Idier et G. Le Fol, Bankers, Markets Investors, n°103, novembre-décembre 2009.
  • « Term structure anomalies: Term premium or peso problem? » (2008), Journal of International Money and Finance, vol 27 (4). 
  • « Les déterminants des taux d’interet de long terme aux États Unis et dans la Zone Euro : une approche multivariée » (2008), avec J.Idier et A. de Loubens, Économie et Prévision, n°185.

Mis à jour le : 12/06/2018 11:08