Caroline Jardet
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Caroline Jardet est économiste chercheuse au service des Synthèses et Études Macroéconomiques Internationales à la Banque de France depuis janvier 2018. Avant ce poste, Caroline Jardet a exercé au service de Recherche en Économie Financière et au service des Prévisions Macroéconomiques de la Banque de France. Elle est titulaire d’un doctorat en Sciences Économiques de l’Université Paris 1. Ses thèmes de recherche portent sur la macroéconomie financière, la prévision et la macro économétrie appliquée.
caroline.jardet@banque-france.fr
Fonction actuelle
Adjointe au chef de service, Service d’Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales (depuis novembre 2019)
Fonctions antérieures
Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales (depuis janvier 2018)
Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et de Prévision (depuis septembre 2014)
Adjointe au chef de service, Service de Recherche en Économie et Finance (2009-2014) - Économiste, Service de Recherche en Économie et Finance (2005-2009)
Diplôme
2004, Thèse de doctorat en économie Université Paris 1 - 1999, Master en économie, Université Paris 1 - 1999, diplôme d’économiste statisticien (ENSAE)
Thèmes de recherche
Marchés financier et monétaire, Structure par terme des taux d’intérêt, Économie appliquée
Contact
+33 (0)1 42 92 49 80
Banque de France, 41-1376 DGEI-DCPM-SEMAP, 75049 Paris cedex 01
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Articles
- « No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » (2013), avec Alain Monfort et Fulvio Pegoraro, Journal of Banking and Finance, 37, pp. 389-402.
- « Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model: Application to the French manufacturing sector » (2011), avec Sanvi Avouyi-Dovi, Mireille Bardos, Ludovic Kendaoui et Jérémy Moquet, Bankers, Market and Investors, n°113.
- « Euro money market interest rates dynamics and volatility: How they respond to recent changes in the operational framework » (2010), avec G. Le Fol, dans International Journal of Finance and Economics, vol. 15, iss. 4, pp. 316-330.
- « How liquid are markets: an application to stock markets » (2009), avec J. Idier et G. Le Fol, Bankers, Markets Investors, n°103, novembre-décembre 2009.
- « Term structure anomalies: Term premium or peso problem? » (2008), Journal of International Money and Finance, vol 27 (4).
- « Les déterminants des taux d’interet de long terme aux États Unis et dans la Zone Euro : une approche multivariée » (2008), avec J.Idier et A. de Loubens, Économie et Prévision, n°185.
Mis à jour le : 07/01/2020 09:48