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Caroline Jardet

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Caroline Jardet est économiste chercheuse au service des Synthèses et Études Macroéconomiques Internationales à la Banque de France depuis janvier 2018. Avant ce poste, Caroline Jardet a exercé au service de Recherche en Économie Financière et au service des Prévisions Macroéconomiques de la Banque de France. Elle est titulaire d’un doctorat en Sciences Économiques de l’Université Paris 1. Ses thèmes de recherche portent sur la macroéconomie financière, la prévision et la macro économétrie appliquée.

caroline.jardet@banque-france.fr

Fonction actuelle

Adjointe au chef de service, Service d’Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales (depuis novembre 2019)

Fonctions antérieures

Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales (depuis janvier 2018)

Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et de Prévision (depuis septembre 2014)

Adjointe au chef de service, Service de Recherche en Économie et Finance (2009-2014) - Économiste, Service de Recherche en Économie et Finance (2005-2009)

Diplôme

2004, Thèse de doctorat en économie Université Paris 1 - 1999, Master en économie, Université Paris 1 - 1999, diplôme d’économiste statisticien (ENSAE)

Thèmes de recherche

Marchés financier et monétaire, Structure par terme des taux d’intérêt, Économie appliquée

Contact

+33 (0)1 42 92 49 80

Banque de France, 41-1376 DGEI-DCPM-SEMAP, 75049 Paris cedex 01

Publications Rue de la Banque n°72 :

Coûts et conséquences d’une guerre commerciale : une analyse structurelle

Par Berthou Antoine, Jardet Caroline, Siena Daniele, Szczerbowicz Urszula
  • Publié le 20/12/2018
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Publications Rue de la Banque n°68 :

Quel impact d’un choc de change euro/dollar sur l’inflation française ?

Par De Charsonville Louis, Jardet Caroline
  • Publié le 28/09/2018
  • FR
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Publications Documents de travail n°650 :

Pourquoi les prévisions d’inflation sont-elles rigides ? Théorie et application à la France et l’Allemagne

Par Bec Frédérique, Jardet Caroline, Boucekkine Raouf
  • Publié le 23/11/2017
  • 28 page(s)
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Publications Documents de travail n°637 :

MAPI: Modèle pour l'Analyse et la Projection de l'Inflation en France

Par De Charsonville Louis, Ferrière Thomas, Jardet Caroline
  • Publié le 12/12/2017
  • 39 page(s)
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Publications Documents de travail n°512 :

Chocs de politique monétaire dans la zone euro : impact sur les prix d’actifs financiers pendant la crise (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monks Allen
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Publications Documents de travail n°238 :

Modèle macroéconomique de risque de crédit : une application au secteur manufacturier français (en anglais)

Par Avouyi-Dovi Sanvi, Bardos Mireille, Jardet Caroline, Kendaoui Ludovic, Moquet Jérémy
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Publications Documents de travail n°235 :

Fonction de Réponse à la Nouvelle Information (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
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Publications Documents de travail n°234 :

Modèles Near-Cointegrated VAR(p) de Structure par Terme des Taux, Primes de Termes et taux de croissance du PIB (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
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Publications Revue de la stabilité financière n°12 :

Octobre 2008

Par Noyer Christian, Allen Franklin, Carletti Elena, Banziger Hugo, Caruana Jaime, Pazarbasioglu Ceyla, Clerc Laurent, , Jardet Caroline, , Monfort Alain, , Matherat Sylvie, S. Mishkin Frederic, D. Persaud Avinash, Plantin Guillaume, Sapra Haresh, Shin Hyun Song, Rochet Jean-Charles, Trainar Philippe, Tweedie David, Vinals José
  • FR
  • PDF (2 Mo)
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Publications Documents de travail n°170 :

Les déterminants des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et en zone euro : une approche multivariée (en anglais)

Par Idier Julien, Jardet Caroline, de Loubens Aymeric
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Publications Documents de travail n°167 :

Dynamique et volatilité des taux du marché monétaire européen : comment ont-ils répondu aux changements récents du cadre opérationnel ? (en anglais)

Par Jardet Caroline, Le Fol Gaëlle
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Publications Documents de travail n°143 :

Les anomalies de la structure par terme des taux d'intérêt : prime de terme ou effet « Peso ». (en anglais)

Par Jardet Caroline
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Voir plus de publications

Articles

  • « No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » (2013), avec Alain Monfort et Fulvio Pegoraro, Journal of Banking and Finance, 37, pp. 389-402.
  • « Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model: Application to the French manufacturing sector » (2011), avec Sanvi Avouyi-Dovi, Mireille Bardos, Ludovic Kendaoui et Jérémy Moquet, Bankers, Market and Investors, n°113.
  • « Euro money market interest rates dynamics and volatility: How they respond to recent changes in the operational framework » (2010), avec G. Le Fol, dans International Journal of Finance and Economics, vol. 15, iss. 4, pp. 316-330.
  • « How liquid are markets: an application to stock markets » (2009), avec J. Idier et G. Le Fol, Bankers, Markets Investors, n°103, novembre-décembre 2009.
  • « Term structure anomalies: Term premium or peso problem? » (2008), Journal of International Money and Finance, vol 27 (4). 
  • « Les déterminants des taux d’interet de long terme aux États Unis et dans la Zone Euro : une approche multivariée » (2008), avec J.Idier et A. de Loubens, Économie et Prévision, n°185.

Mis à jour le : 07/01/2020 09:48