Caroline Jardet
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caroline.jardet@banque-france.fr
Fonction actuelle
Économiste sénior, Service d’Études Macroéconomiques et de Prévision (depuis septembre 2014)
Fonctions antérieures
Adjoint au chef de service, Service de Recherche en Économie et Finance (2009-2014) - Économiste, Service de Recherche en Économie et Finance (2005-2009)
Diplôme
2004, Thèse de doctorat en économie Université Paris 1 - 1999, Master en économie, Université Paris 1 - 1999, diplôme d’économiste statisticien (ENSAE)
Thèmes de recherche
Marchés financier et monétaire, Structure par terme des taux d’intérêt, Économie appliquée
Contact
+33 (0)1 42 92 49 80
Banque de France, 41-1376 DGEI-DCPM-SEMAP, 75049 Paris cedex 01
Publications
Rue de la Banque n°72 :
Coûts et conséquences d’une guerre commerciale : une analyse structurelle
- Publié le 20/12/2018
- 7 page(s)
- FR
- PDF (574.69 Ko)
Publications
Rue de la Banque n°68 :
Quel impact d’un choc de change euro/dollar sur l’inflation française ?
- Publié le 28/09/2018
- FR
- PDF (642.3 Ko)
Publications
Documents de travail n°650 :
Pourquoi les prévisions d’inflation sont-elles rigides ? Théorie et application à la France et l’Allemagne
- Publié le 23/11/2017
- 28 page(s)
- EN
- PDF (1.99 Mo)
Publications
Documents de travail n°637 :
MAPI: Modèle pour l'Analyse et la Projection de l'Inflation en France
- Publié le 12/12/2017
- 39 page(s)
- EN
- PDF (917.65 Ko)
Publications
Documents de travail n°512 :
Chocs de politique monétaire dans la zone euro : impact sur les prix d’actifs financiers pendant la crise (en anglais)
Par Jardet Caroline, Monks Allen
- FR
- PDF (1.59 Mo)
Publications
Documents de travail n°234 :
Modèles Near-Cointegrated VAR(p) de Structure par Terme des Taux, Primes de Termes et taux de croissance du PIB (en anglais)
- FR
- PDF (508.02 Ko)
Publications
Documents de travail n°238 :
Modèle macroéconomique de risque de crédit : une application au secteur manufacturier français (en anglais)
- FR
- PDF (356.56 Ko)
Publications
Documents de travail n°235 :
Fonction de Réponse à la Nouvelle Information (en anglais)
- FR
- PDF (656.28 Ko)
Publications
Revue de la stabilité financière n°12 :
Octobre 2008
Par Noyer Christian, Allen Franklin, Carletti Elena, Banziger Hugo, Caruana Jaime, Pazarbasioglu Ceyla, Clerc Laurent, , Jardet Caroline, , Monfort Alain, , Matherat Sylvie, S. Mishkin Frederic, D. Persaud Avinash, Plantin Guillaume, Sapra Haresh, Shin Hyun Song, Rochet Jean-Charles, Trainar Philippe, Tweedie David, Vinals José
- FR
- PDF (2 Mo)
Publications
Documents de travail n°170 :
Les déterminants des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et en zone euro : une approche multivariée (en anglais)
- FR
- PDF (1.63 Mo)
Publications
Documents de travail n°167 :
Dynamique et volatilité des taux du marché monétaire européen : comment ont-ils répondu aux changements récents du cadre opérationnel ? (en anglais)
Par Jardet Caroline, Le Fol Gaëlle
- FR
- PDF (255.22 Ko)
Publications
Documents de travail n°143 :
Les anomalies de la structure par terme des taux d'intérêt : prime de terme ou effet « Peso ». (en anglais)
Par Jardet Caroline
- FR
- PDF (356.89 Ko)
Articles
- « No-arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » (2013), avec Alain Monfort et Fulvio Pegoraro, Journal of Banking and Finance, 37, pp. 389-402.
- « Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model: Application to the French manufacturing sector » (2011), avec Sanvi Avouyi-Dovi, Mireille Bardos, Ludovic Kendaoui et Jérémy Moquet, Bankers, Market and Investors, n°113.
- « Euro money market interest rates dynamics and volatility: How they respond to recent changes in the operational framework » (2010), avec G. Le Fol, dans International Journal of Finance and Economics, vol. 15, iss. 4, pp. 316-330.
- « How liquid are markets: an application to stock markets » (2009), avec J. Idier et G. Le Fol, Bankers, Markets Investors, n°103, novembre-décembre 2009.
- « Term structure anomalies: Term premium or peso problem? » (2008), Journal of International Money and Finance, vol 27 (4).
- « Les déterminants des taux d’interet de long terme aux États Unis et dans la Zone Euro : une approche multivariée » (2008), avec J.Idier et A. de Loubens, Économie et Prévision, n°185.
Mis à jour le : 12/06/2018 11:08