Jérôme Coffinet

Articles

• « La relation bancaire : un atout pour le financement des petites et moyennes entreprises françaises en situation de crise » (2023), avec Théo Nicolas, Revue d'économie financière, Association d'économie financière, vol. 0(2), pages 75-88.
• “Relationship lending and SMEs’ funding costs over the cycle: why diversification of borrowing matters” (2022), avec Mikael Beatriz et Théo Nicolas, Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 138(C).
• “Préférences des ménages et demande d’actions dans la crise : France 2004-*2014” (2019), avec Luc Arrondel, Revue d'économie politique, Dalloz, vol. 129(3), pages 391-417.
• “Detection of rare events: A machine learning toolkit with an application to banking crises” (2019), avec Jean-Noël Kien, The Journal of Finance and Data Science, Volume 5, Issue 4, December 2019, Pages 183-207.
• “Le patrimoine et l’endettement des ménages français en 2015 : Enseignements de l’enquête européenne HFCS et comparaisons internationales” (2019), avec Luc Arrondel, Revue de l'OFCE, Presses de Sciences-Po, vol. 0(1), pages 49-75.
• “Is the Office Market Overvalued? A Simple Framework Applied to France” (2019), avec Etienne Kintzler, International Real Estate Review, Global Social Science Institute, vol. 22(2), pages 275-306.
• “La dynamique des patrimoines des ménages selon l’âge et la génération en France et dans la zone euro” (2018), avec Luc Arrondel, Revue française d'économie, Presses de Sciences-Po, vol. 0(2), pages 147-177.
• "Household financial exclusion in the Eurozone: the contribution of the Household Finance and Consumption survey" (2017), avec  Christophe Jadeau, IFC Bulletins chapters, in: Bank for International Settlements (ed.), Data needs and Statistics compilation for macroprudential analysis, volume 46, Bank for International Settlements.
• Le financement de l'habitat en France et la crise financière (2014), avec Jérémi Montornès, Revue d'économie financière, n°115 (3-2014).
• Les tests de résistance de la rentabilité bancaire : le cas des banques françaises (2013), avec Surong Lin, Journal of Financial Perspectives, EY Global FS Institute, EY Global FS Institute, vol. 1(2), pp. 67-80.
• Monitoring Financial Distress in a High-Stress Financial World: The Role of Option Prices as Bank Risk Metrics (2013), with Adrian Pop and Muriel Tiesset, Journal of Financial Services Research, Volume 44, Issue 3, pp. 229-257.
• Interactions entre coussins de capital et croissance du crédit : le cas des banques françaises (2012), avec Virginie Coudert, Adrian Pop and Cyril Pouvelle, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 22, Issue 5, pp. 1110-1125, December.
• Les mesures d’anticipations d’inflation sur les marchés dans la zone euro (2011), avec Sébastien Frappa, in Inflation, Deflation and Disinflation, Nova Publishers, Chapter 4, pp. 109-125.
• Les déterminants de la courbe des compensations d’inflation dans la zone euro (2010), avec Sébastien Frappa, The European Journal of Finance, Volume 16, Issue 8, pp. 769-783, December (in French).
• Réduire la procyclicité des exigences en capital: une évaluation empirique des propositions du CEBS (2010), avec Nicolas Dumontaux et Anissa Naouar, Banks and Bank Systems, Volume 5, Issue 3, pp. 29-32, Septembre.
• La réaction des marchés de la zone euro à la publication des statistiques monétaires (2010), avec Sylvain Gouteron, German Economic Review, Volume 11, Issue 2, pp. 208-224, mai.
• Une évaluation structurelle du ratio de sacrifice dans la zone euro (2009), avec Céline Poilly, Revue d'Economie Politique, mars-avril.

Autres

• La réaction des marchés de la zone euro à la publication des statistiques monétaires (2007), document de travail de la Banque Centrale Européenne n°792, Août, et Notes d’Etudes et de Recherche de la Banque de France n°183, Octobre (avec Sylvain Gouteron).
• Une évaluation structurelle du ratio de sacrifice dans la zone euro (2007), Notes d’Etudes et de Recherche de la Banque de France n°163, Janvier (avec Julien Matheron et Céline Poilly).