Julien Idier

Fonction actuelle

Chef du Service de la Politique Macroprudentielle, Direction de la stabilité financière, Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations

Fonctions antérieures

• Chef-adjoint du service de Macro-Finance (2013-2017)
• Économiste à la direction de la politique monétaire, Banque Centrale européenne (2007, 2011-2013)
• Économiste chez Natexis Banques Populaires (2005)
• Analyste démographique à la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies (2004)

Diplômes

• Doctorat en sciences économiques (Université Paris1, Thèse soutenue le 2 Avril 2009)
• Magistère d’économie (Université paris 1 Panthéon Sorbonne)
• Licence en économie/économétrie (Université Paris 1 & Warwick University)
• DEUG Économie et Gestion (Université F. Rabelais, Tours)

Thèmes de recherche

Finance, Économétrie, Politique Macro-prudentielles, Politique Monétaire

Contact

• julien.idier@banque-france.fr
• +33 (0)1 42 92 34 22
• Banque de France, 35-2341 DGO-DSF-SMF, 75049 Paris Cedex 01, France

Publications académiques

Articles

• "Reducing model risk in early warning systems for banking crises in the euro area" (2018), Coudert V. et Idier J.,  International Economics (2018) 156
• "Politique Macroprudentielle" (2017), Bennani T., Clerc L., Coudert V., Dujardin M., et Idier J., Préface de Jean Tirole, Pearson Education, 320 pages.
• "A high-frequency assessment of the ECB Securities Markets Programme" (2017), Ghysel E. , Idier J., Manganelli S., Vergote O., Journal of the European Economic Association (2017) 15(1) 
• "How useful is the Marginal Expected Shortfall for the measurement of systemic exposure? A practical assessment" (2014), Idier J., Lamé G., Mésonnier J., Journal of Banking and Finance (2014) 47(1)
• "The financial content of inflation risks in the euro area" (2013), avec P. Andrade, V. Fourel et E. Ghysels à paraître dans International Journal of Forecasting.
• "The impact of unconventional monetary policy on the market for collateral: The case of the French bond market" avec S. Avouyi-Dovi dans Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol. 36(2), pp. 428-438.
• "Probability of informed trading on the euro overnight market rate" (2011),International Journal of Finance and Economics, Vol. 16, pp. 131-145, April 2011.
• "Long term vs. short term comovements in stock markets: the use of Markov switching multifractal models" (2011), The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 17(1), pp. 27-48.
• "Realized volatility and high frequency data: what contributions to financial market analysis", (2010) avec Sanvi Avouyi-Dovi, Bankers Market and Investors n° 105, mars-avril
• "How liquid are markets: an application to stock market", (2009) avec Caroline Jardet et Gaëlle Le Fol, Bankers Markets and Investors n°103, novembre - décembre
• "Determinants of long term interest rates in the United States and the euro area: a multivariate approach" (2008), avec C. Jardet et A. de Loubens dans Économie et Prévision n°185 2008-4