Julien Idier
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Fonction actuelle
Chef du Service de la Politique Macroprudentielle, Direction de la stabilité financière, Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations
Fonctions antérieures
Chef-adjoint du service de Macro-Finance (2013-2017) ; Économiste à la direction de la politique monétaire, Banque Centrale européenne (2007, 2011-2013) - Économiste chez Natexis Banques Populaires (2005) - Analyste démographique à la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies (2004)
Diplôme
Doctorat en sciences économiques (Université Paris1, Thèse soutenue le 2 Avril 2009) - Magistère d’économie (Université paris 1 Panthéon Sorbonne) - Licence en économie/économétrie (Université Paris 1 & Warwick University) - DEUG Économie et Gestion (Université F. Rabelais, Tours)
Thèmes de recherche
Finance, Économétrie, Politique Macro-prudentielles, Politique Monétaire
Contact
+33 (0)1 42 92 34 22
Banque de France, 35-2341 DGO-DSF-SMF, 75049 Paris Cedex 01, France
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Prédire les crises financières : un exercice d’équilibriste (Mars 2018), par Julien Idier et Virginie Coudert
Les quatre saisons du cycle financier et le coussin contracyclique (Juillet 2018), par Cyril Couaillier et Julien Idier
Articles
"Reducing model risk in early warning systems for banking crises in the euro area" (2018), Coudert V. et Idier J., International Economics (2018) 156
"Politique Macroprudentielle" (2017), Bennani T., Clerc L., Coudert V., Dujardin M., et Idier J., Préface de Jean Tirole, Pearson Education, 320 pages.
"A high-frequency assessment of the ECB Securities Markets Programme" (2017), Ghysel E. , Idier J., Manganelli S., Vergote O., Journal of the European Economic Association (2017) 15(1)
"How useful is the Marginal Expected Shortfall for the measurement of systemic exposure? A practical assessment" (2014), Idier J., Lamé G., Mésonnier J., Journal of Banking and Finance (2014) 47(1)
- "The financial content of inflation risks in the euro area" (2013), avec P. Andrade, V. Fourel et E. Ghysels à paraître dans International Journal of Forecasting.
- "The impact of unconventional monetary policy on the market for collateral: The case of the French bond market" avec S. Avouyi-Dovi dans Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol. 36(2), pp. 428-438.
- "Probability of informed trading on the euro overnight market rate" (2011),International Journal of Finance and Economics, Vol. 16, pp. 131-145, April 2011.
- "Long term vs. short term comovements in stock markets: the use of Markov switching multifractal models" (2011), The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 17(1), pp. 27-48.
- "Realized volatility and high frequency data: what contributions to financial market analysis", (2010) avec Sanvi Avouyi-Dovi, Bankers Market and Investors n° 105, mars-avril
- "How liquid are markets: an application to stock market", (2009) avec Caroline Jardet et Gaëlle Le Fol, Bankers Markets and Investors n°103, novembre - decembre
- "Determinants of long term interest rates in the United States and the euro area: a multivariate approach" (2008), avec C. Jardet et A. de Loubens dans Économie et Prévision n°185 2008-4
Mis à jour le : 01/03/2019 11:16