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Julien Idier

photo portrait Idier Julien

julien.idier@banque-france.fr

Fonction actuelle

Chef du Service de la Politique Macroprudentielle, Direction de la stabilité financière, Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations

Fonctions antérieures

Chef-adjoint du service de Macro-Finance (2013-2017) ; Économiste à la direction de la politique monétaire, Banque Centrale européenne (2007, 2011-2013) - Économiste chez Natexis Banques Populaires (2005) - Analyste démographique à la Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies (2004)

Diplôme

Doctorat en sciences économiques (Université Paris1, Thèse soutenue le 2 Avril 2009) - Magistère d’économie (Université paris 1 Panthéon Sorbonne) - Licence en économie/économétrie (Université Paris 1 & Warwick University) - DEUG Économie et Gestion (Université F. Rabelais, Tours)

Thèmes de recherche

Finance, Économétrie, Politique Macro-prudentielles, Politique Monétaire

Contact

+33 (0)1 42 92 34 22

Banque de France, 35-2341 DGO-DSF-SMF, 75049 Paris Cedex 01, France

Publications Le Bulletin de la Banque de France n°222 :

Activation des coussins contracycliques en Europe : premiers retours d’expérience

Par Couaillier Cyril, Idier Julien, Scalone Valerio
  • Publié le 11/04/2019
  • 10 page(s)
  • FR
  • PDF (341.8 Ko)
Publications Documents de travail n°648 :

Un cadre analytique pour la politique macroprudentielle

Par Bennani Taryk, Couaillier Cyril, Devulder Antoine, Gabrieli Silvia, Idier Julien, Lopez Pierlauro, Thibaut Piquard, Scalone Valerio
  • Publié le 26/10/2017
  • 86 page(s)
  • EN
  • PDF (3.16 Mo)
Publications Le Bulletin de la Banque de France n°211 :

Mai-juin 2017

Par Deschard Flore, Lecat Rémy, Sandoz-dit-Bragard Charlotte, Bergeaud Antonin, Cette Gilbert, Jousselin Edouard, Lequien Matthieu, Malgouyres Clément, Marx Magali, André Julien, Roero Côme, Fegar Gwenaëlle, Mosquera Yon Tatiana, Couaillier Cyril, Idier Julien
  • Publié le 30/05/2017
  • 78 page(s)
  • FR
  • PDF (6.14 Mo)
Publications Documents de travail n°621 :

Crises pandémiques dans les systèmes financiers : un modèle de simulation pour compléter les tests de résistance.

Par Idier Julien, Thibaut Piquard
  • 41 page(s)
  • EN
  • PDF (2.99 Mo)
Publications Documents de travail n°609 :

Un système d’alerte pour la politique macroprudentielle française. (en anglais)

  • FR
  • PDF (1.21 Mo)
Publications Documents de travail n°437 :

Le contenu financier des risques d’inflation dans la zone euro (en anglais)

Par Andrade Philippe, Fourel Valère, Ghysels Eric, Idier Julien
  • FR
  • PDF (438.65 Ko)
Publications Documents de travail n°407 :

Risques extrêmes d’inflation et politique monétaire (anglais)

Par Andrade Philippe, Ghysels Eric, Idier Julien
  • FR
  • PDF (558.59 Ko)
Publications Le Bulletin de la Banque de France n°183 :

1er trimestre 2011

Par Montornès Jérémi, Rouvreau Béatrice, Sabatié Emmanuelle, Lopez Jimmy, De Rougemont Philippe, Fremann Pierre-Michel, Debaye Marie, Lecat Rémy, Idier Julien
  • FR
  • PDF (3.16 Mo)
Publications Documents de travail n°279 :

Problèmes de liquidité sur le marché liquide des changes : Ask for the « BIL » (en anglais)

Par Borgy Vladimir, Idier Julien, Le Fol Gaëlle
  • FR
  • PDF (1.9 Mo)
Publications Documents de travail n°278 :

Liquidité centrale et liquidité de marché : le rôle des provisions de collatéral sur le marché de la dette souveraine française (en anglais)

Par Avouyi-Dovi Sanvi, Idier Julien
  • FR
  • PDF (1.66 Mo)
Publications Documents de travail n°218 :

Comouvements de court et long termes entre marchés boursiers: l'utilisation de modèles markoviens multifractals à changements de regimes (en anglais)

  • FR
  • PDF (1.23 Mo)
Publications Documents de travail n°176 :

Probabilité d’échanges informés : une application empirique au taux de marché au jour le jour de l’euro (en anglais)

Par Idier Julien, Nardelli Stefano
  • FR
  • PDF (1.06 Mo)
Publications Documents de travail n°170 :

Les déterminants des taux d'intérêt à long terme aux Etats-Unis et en zone euro : une approche multivariée (en anglais)

Par Idier Julien, Jardet Caroline, de Loubens Aymeric
  • FR
  • PDF (1.63 Mo)
Publications Documents de travail n°159 :

Consolidation de l'industrie des sociétés de bourse et transmission de chocs. (en anglais)

  • FR
  • PDF (1.28 Mo)
Voir plus de publications

Articles

  • "Reducing model risk in early warning systems for banking crises in the euro area" (2018), Coudert V. et Idier J.,  International Economics (2018) 156

     

  • "Politique Macroprudentielle" (2017), Bennani T., Clerc L., Coudert V., Dujardin M., et Idier J., Préface de Jean Tirole, Pearson Education, 320 pages.

     

  • "A high-frequency assessment of the ECB Securities Markets Programme" (2017), Ghysel E. , Idier J., Manganelli S., Vergote O., Journal of the European Economic Association (2017) 15(1) 

     

  • "How useful is the Marginal Expected Shortfall for the measurement of systemic exposure? A practical assessment" (2014), Idier J., Lamé G., Mésonnier J., Journal of Banking and Finance (2014) 47(1)
     

  • "The financial content of inflation risks in the euro area" (2013), avec P. Andrade, V. Fourel et E. Ghysels à paraître dans International Journal of Forecasting.
     
  • "The impact of unconventional monetary policy on the market for collateral: The case of the French bond market" avec S. Avouyi-Dovi dans Journal of Banking & Finance, Elsevier, Vol. 36(2), pp. 428-438.
     
  • "Probability of informed trading on the euro overnight market rate" (2011),International Journal of Finance and Economics, Vol. 16, pp. 131-145, April 2011.
     
  • "Long term vs. short term comovements in stock markets: the use of Markov switching multifractal models" (2011), The European Journal of Finance, Taylor & Francis Journals, vol. 17(1), pp. 27-48.
     
  • "Realized volatility and high frequency data: what contributions to financial market analysis", (2010) avec Sanvi Avouyi-Dovi, Bankers Market and Investors n° 105, mars-avril
     
  • "How liquid are markets: an application to stock market", (2009) avec Caroline Jardet et Gaëlle Le Fol, Bankers Markets and Investors n°103, novembre - decembre
     
  • "Determinants of long term interest rates in the United States and the euro area: a multivariate approach" (2008), avec C. Jardet et A. de Loubens dans Économie et Prévision n°185 2008-4

Mis à jour le : 01/03/2019 11:16