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Fulvio Pegoraro

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fulvio.pegoraro@banque-france.fr

Fonction actuelle

Adjoint au Chef de Service de Recherche en Économie Financière (DGEI)

Fonctions antérieures

Novembre 2006-Août 2014: Économiste Chercheur à la Banque de France, Centre de Recherche en Économie et Finance (DGEI). Chercheur au Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris).
Septembre-Novembre 2006 : Bourse de recherche du Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris), Septembre 2005-Août 2006 : ATER en Statistiques, CEREMADE, Université Paris-Dauphine (France), Octobre 2003-Septembre 2005 : Bourse de Thèse CREST

Diplôme

Doctorat en Mathématiques Appliquées (Paris-Dauphine) - Doctorat en Économie (Ca' Foscari de Venise) - Master en Mathématiques Appliquées à l'Économie et à la Finance (Paris-Dauphine)

Thèmes de recherche

Économétrie de la Finance, Valorisation d'Actifs Financiers, Modèles Dynamiques de la Courbe de Taux d'Intérêt

Contact

+33 (0)1 42 92 91 67

Banque de France, 41-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, France

Publications Documents de travail n°774 :

Scénarios de transition climatique pour l'évaluation de la stabilité financière : une application à la France

Par Allen Thomas, Dees Stéphane, Boissinot Jean, Caicedo Graciano Carlos Mateo, Chouard Valérie, Clerc Laurent, De Gaye Annabelle, Devulder Antoine, Diot Sébastien, Lisack Noëmie, Pegoraro Fulvio, Rabaté Marie, Svartzman Romain, Vernet Lucas
  • Publié le 16/07/2020
  • 68 page(s)
  • EN
  • PDF (5.2 Mo)
Publications Rue de la Banque n°52 :

Rester à zéro avec des processus affines : une application à la modélisation de la courbe de taux d’intérêt

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio, Renne Jean-Paul, Roussellet Guillaume
  • Publié le 30/11/2017
  • 5 page(s)
  • FR
  • PDF (680.25 Ko)
Publications Documents de travail n°558 :

Rester à zéro avec des processus affines : une application à la modélisation de la courbe de taux d’intérêt (en anglais)

Par Pegoraro Fulvio, Renne Jean-Paul, Monfort Alain, Roussellet Guillaume
  • FR
  • PDF (1.1 Mo)
Publications Rue de la Banque n°1 :

Le découplage des courbes de rendement en euro et en dollar

Par Mojon Benoît, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (620.15 Ko)
Publications Documents de travail n°490 :

Analyse de Spécification des Facteurs des Courbes de Taux Internationales (en anglais)

Par Pegoraro Fulvio, Siegel Andrew F., Tiozzo ‘Pezzoli’ Luca
  • FR
  • PDF (1.13 Mo)
Publications Documents de travail n°489 :

Courbes des Taux Internationales et Techniques de Sélection par Composantes Principales: Une Évaluation Empirique (en anglais)

Par Pegoraro Fulvio, Siegel Andrew F., Tiozzo ‘Pezzoli’ Luca
  • FR
  • PDF (1.02 Mo)
Publications Documents de travail n°456 :

Changements de régime et valorisation obligataire. (en anglais)

Par Gouriéroux Christian, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio, Renne Jean-Paul
  • FR
  • PDF (955.8 Ko)
Publications Documents de travail n°397 :

Valorisation d’actifs financiers par transformée d’Esscher du second ordre (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (547.98 Ko)
Publications Documents de travail n°235 :

Fonction de Réponse à la Nouvelle Information (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (656.28 Ko)
Publications Documents de travail n°234 :

Modèles Near-Cointegrated VAR(p) de Structure par Terme des Taux, Primes de Termes et taux de croissance du PIB (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (508.02 Ko)
Publications Documents de travail n°223 :

Modélisation Econométrique de la Valorisation d'Actifs (en anglais)

Par Bertholon Henri, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (518.53 Ko)
Publications Documents de travail n°191 :

Modèles de Structure par Terme à Plusieurs Retards et Changements de Régimes (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (516.23 Ko)
Publications Documents de travail n°189 :

Modèles de structure par terme à plusieurs retards et primes de risques stochastiques (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (792.21 Ko)
Publications Documents de travail n°188 :

Valorisation et inférence à partir de mélanges de processus conditionnellement gaussiens (en anglais)

Par Bertholon Henri, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (632.71 Ko)
Publications Documents de travail n°161 :

Modèles de Structure par Terme à Plusieurs Retards et Changements de Régimes (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (563.67 Ko)
Voir plus de publications

Articles

  • Gourieroux, C., Monfort, A., et Renne, J.-P., (2014): « Regime Switching and Bond Pricing », The Journal of Financial Econometrics (Invited Lecture, SoFiE, Oxford, June 20th, 2012),12 (2), pp. 237-277.
  • « No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » avec Caroline Jardet et Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2013, Vol. 37, 389-402.
  • « Asset Pricing with Second-Order Esscher Transforms » avec Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2012, Vol. 36, 1678-1687.
  • « Econometric Asset Pricing Modelling » avec Henri Bertholon et Alain Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2008, Vol. 6, No. 4, 407-458).
  • « Switching VARMA Term Structure Models » avec Alain Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2007, Vol. 5, No. 1, 105-153.

Mis à jour le : 12/06/2018 11:08