Fulvio Pegoraro

Fulvio Pegoraro est chercheur conseiller auprès de la Direction d’Étude et Analyse des Risques de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution). Il a été Économiste Principale à la Banque Centrale Européenne, Adjoint au Chef de Service de Recherche Économie Financière de la Banque de France, et Expert FMI. Fulvio Pegoraro a un PhD en Économie auprès de l’Université Ca’ Foscari de Venise et un PhD en Mathématiques Appliquées auprès de l’Université Paris Dauphine. Fulvio Pegoraro a été professeur chargé de cours à HEC Lausanne, l’EPFL de Lausanne et à l’ESSEC Business School. Il est membre du Laboratoire de Finance-Assurance du CREST et professeur chargé de cours auprès de l’Institut Polytechnique de Paris (ENSAE). Ses thèmes de recherche se focalisent sur les modèles de la courbe de taux d’intérêt et le risque de crédit, les modèles de séries temporelles non-linéaires et les scénarios de risque climatique, ainsi que les modèles de pass-through des taux de politique monétaire.

Fonctions actuelles

• Cadre Supérieur ACPR/Banque de France
• Chercheur Conseiller auprès de la Cellule de Recherche de la Direction d’étude et d’analyse des risques (DEAR) de l’ACPR.
• Chercheur au Laboratoire de Finance-Assurance du CREST.

Fonctions antérieures 

• De Janvier 2020 à Mars 2021 : Chercheur Expert Senior auprès de la Cellule de Recherche de la Direction d’étude et d’analyse des risques (DEAR) de l’ACPR.
• Septembre 2019 : Professeur chargé de cours auprès de l’Institut Polytechnique de Paris (ENSAE).
• Septembre 2017 à Décembre 2019 : Economiste Principale auprès de la Division d’Analyse Monétaire

Thèmes de recherche

Modèles dynamiques de la courbe des taux d’intérêts, Modèles de Risque de Crédit, Scenarios de transition climatique et modèles financiers, Modèles Multivariées Non-linéaires et Analyse des Scenarios,Modèles de Pass-Through des taux d’intérêts.

Contact

• fulvio.pegoraro@banque-france.fr
• +33 (0)1 42 92 91 67
• Banque de France, 41-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, France

Publications académiques

Articles

• Méthodes de Prévision en Finance: Chapitre 7 (La prévision des taux d’intérêt à partir de moyennes d’estimateurs ; avec Alain Monfort et Caroline Jardet), chez Economica.
• "Affine Modeling of Credit Risk, Pricing of Credit Events and Contagion", avec Alain Monfort, Jean-Paul Renne et Guillaume Roussellet ; Management Science, 2020.
• "Staying at Zero with Affine Processes : An Application to Term Structure Modeling”, avec Alain Monfort, Jean-Paul Renne et Guillaume Roussellet ; Journal of Econometrics, 2017, Vol. 201, 348-366.
• "Regime Switching and Bond Pricing", avec Christian Gourieroux, Alain Monfort et Jean-Paul Renne;
• 2014; The Journal of Financial Econometrics, 11(2) (Invited Lecture, SoFiE, Oxford, June 20th, 2012).
• No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth" (with Caroline Jardet and Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2013, Vol. 37, 389-402)
• "Asset Pricing with Second-Order Esscher Transforms" (with Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2012, Vol. 36, 1678-1687)
• Monfort, A., et F. Pegoraro (2007): "Switching VARMA Term Structures Models", Journal of Financial Econometrics, Vol. 5, No. 1, 105-153.
• Bertholon, H., Monfort, A., et F. Pegoraro (2008): "Econometric Asset Pricing Modelling", Journal of Financial Econometrics, Vol. 6, No. 4, 407-458.