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Fulvio Pegoraro

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fulvio.pegoraro@banque-france.fr

Fonction actuelle

Adjoint au Chef de Service de Recherche en Économie Financière (DGEI)

Fonctions antérieures

Novembre 2006-Août 2014: Économiste Chercheur à la Banque de France, Centre de Recherche en Économie et Finance (DGEI). Chercheur au Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris).
Septembre-Novembre 2006 : Bourse de recherche du Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris), Septembre 2005-Août 2006 : ATER en Statistiques, CEREMADE, Université Paris-Dauphine (France), Octobre 2003-Septembre 2005 : Bourse de Thèse CREST

Diplôme

Doctorat en Mathématiques Appliquées (Paris-Dauphine) - Doctorat en Économie (Ca' Foscari de Venise) - Master en Mathématiques Appliquées à l'Économie et à la Finance (Paris-Dauphine)

Thèmes de recherche

Économétrie de la Finance, Valorisation d'Actifs Financiers, Modèles Dynamiques de la Courbe de Taux d'Intérêt

Contact

+33 (0)1 42 92 91 67

Banque de France, 41-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, France

Publications Rue de la Banque n°52 :

Rester à zéro avec des processus affines : une application à la modélisation de la courbe de taux d’intérêt

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio, Renne Jean-Paul, Roussellet Guillaume
  • Publié le 30/11/2017
  • 5 page(s)
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Publications Documents de travail n°558 :

Rester à zéro avec des processus affines : une application à la modélisation de la courbe de taux d’intérêt (en anglais)

Par Pegoraro Fulvio, Renne Jean-Paul, Monfort Alain, Roussellet Guillaume
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Publications Rue de la Banque n°1 :

Le découplage des courbes de rendement en euro et en dollar

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Publications Documents de travail n°490 :

Analyse de Spécification des Facteurs des Courbes de Taux Internationales (en anglais)

Par Pegoraro Fulvio, Siegel Andrew F., Tiozzo ‘Pezzoli’ Luca
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  • PDF (1.13 Mo)
Publications Documents de travail n°489 :

Courbes des Taux Internationales et Techniques de Sélection par Composantes Principales: Une Évaluation Empirique (en anglais)

Par Pegoraro Fulvio, Siegel Andrew F., Tiozzo ‘Pezzoli’ Luca
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  • PDF (1.02 Mo)
Publications Documents de travail n°456 :

Changements de régime et valorisation obligataire. (en anglais)

Par Gouriéroux Christian, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio, Renne Jean-Paul
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Publications Documents de travail n°397 :

Valorisation d’actifs financiers par transformée d’Esscher du second ordre (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
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Publications Documents de travail n°235 :

Fonction de Réponse à la Nouvelle Information (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
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Publications Documents de travail n°234 :

Modèles Near-Cointegrated VAR(p) de Structure par Terme des Taux, Primes de Termes et taux de croissance du PIB (en anglais)

Par Jardet Caroline, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
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Publications Documents de travail n°223 :

Modélisation Econométrique de la Valorisation d'Actifs (en anglais)

Par Bertholon Henri, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (518.53 Ko)
Publications Documents de travail n°191 :

Modèles de Structure par Terme à Plusieurs Retards et Changements de Régimes (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
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Publications Documents de travail n°189 :

Modèles de structure par terme à plusieurs retards et primes de risques stochastiques (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
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Publications Documents de travail n°188 :

Valorisation et inférence à partir de mélanges de processus conditionnellement gaussiens (en anglais)

Par Bertholon Henri, Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
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  • PDF (632.71 Ko)
Publications Documents de travail n°161 :

Modèles de Structure par Terme à Plusieurs Retards et Changements de Régimes (en anglais)

Par Monfort Alain, Pegoraro Fulvio
  • FR
  • PDF (563.67 Ko)
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Articles

  • Gourieroux, C., Monfort, A., et Renne, J.-P., (2014): « Regime Switching and Bond Pricing », The Journal of Financial Econometrics (Invited Lecture, SoFiE, Oxford, June 20th, 2012),12 (2), pp. 237-277.
  • « No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » avec Caroline Jardet et Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2013, Vol. 37, 389-402.
  • « Asset Pricing with Second-Order Esscher Transforms » avec Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2012, Vol. 36, 1678-1687.
  • « Econometric Asset Pricing Modelling » avec Henri Bertholon et Alain Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2008, Vol. 6, No. 4, 407-458).
  • « Switching VARMA Term Structure Models » avec Alain Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2007, Vol. 5, No. 1, 105-153.

Mis à jour le : 12/06/2018 11:08