Fulvio Pegoraro
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fulvio.pegoraro@banque-france.fr
Fonction actuelle
Adjoint au Chef de Service de Recherche en Économie Financière (DGEI)
Fonctions antérieures
Novembre 2006-Août 2014: Économiste Chercheur à la Banque de France, Centre de Recherche en Économie et Finance (DGEI). Chercheur au Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris).
Septembre-Novembre 2006 : Bourse de recherche du Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris), Septembre 2005-Août 2006 : ATER en Statistiques, CEREMADE, Université Paris-Dauphine (France), Octobre 2003-Septembre 2005 : Bourse de Thèse CREST
Diplôme
Doctorat en Mathématiques Appliquées (Paris-Dauphine) - Doctorat en Économie (Ca' Foscari de Venise) - Master en Mathématiques Appliquées à l'Économie et à la Finance (Paris-Dauphine)
Thèmes de recherche
Économétrie de la Finance, Valorisation d'Actifs Financiers, Modèles Dynamiques de la Courbe de Taux d'Intérêt
Contact
+33 (0)1 42 92 91 67
Banque de France, 41-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, France
Rester à zéro avec des processus affines : une application à la modélisation de la courbe de taux d’intérêt
- Publié le 30/11/2017
- 5 page(s)
- FR
- PDF (680.25 Ko)
Rester à zéro avec des processus affines : une application à la modélisation de la courbe de taux d’intérêt (en anglais)
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Modèles de Structure par Terme à Plusieurs Retards et Changements de Régimes (en anglais)
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Articles
- Gourieroux, C., Monfort, A., et Renne, J.-P., (2014): « Regime Switching and Bond Pricing », The Journal of Financial Econometrics (Invited Lecture, SoFiE, Oxford, June 20th, 2012),12 (2), pp. 237-277.
- « No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth » avec Caroline Jardet et Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2013, Vol. 37, 389-402.
- « Asset Pricing with Second-Order Esscher Transforms » avec Alain Monfort, The Journal of Banking and Finance, 2012, Vol. 36, 1678-1687.
- « Econometric Asset Pricing Modelling » avec Henri Bertholon et Alain Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2008, Vol. 6, No. 4, 407-458).
- « Switching VARMA Term Structure Models » avec Alain Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2007, Vol. 5, No. 1, 105-153.
Mis à jour le : 12/06/2018 11:08