Comment les variations anticipées des taux de marché de court terme influence les taux d’intérêt des banques de détails ? Cas des quatre principales économies de la zone euro (en anglais)
Modélisation affine de la courbe des taux d’intérêt par non-arbitrage : l’incorporation de volatilité stochastique pour décomposer le risque de change (en anglais)