Matteo Mogliani
Adjoint au Chef de Service, Service du diagnostic conjoncturel, DGSEI DCPM DIACONJ
Matteo Mogliani est Chef du Service d’Études Macroéconomiques et de Synthèses Internationales (SEMSI). Il a obtenu son doctorat à l’École d’Économie de Paris et à l’EHESS. Ses travaux de recherche portent notamment sur l’économétrie des séries-temporelles (classique et Bayesienne), les méthodes d’apprentissage automatique, la prévision macroéconomique, la cointégration, les changements de régime, et la modélisation des séries-temporelles non-linéaires. Sa recherche a été publiée dans des revues internationales à comité de lecture, comme par exemple le Journal of Econometrics, l’International Journal of Forecasting et le Journal of Money, Credit and Banking.
Fonction actuelle
Chef de Service, Service d’Études Macroéconomiques et de Synthèses Internationales , DGSEI DECI SEMSI
Fonctions antérieures
- Banque de France, Adjoint au Chef de Service, Service du Diagnostic conjoncturel, (Septembre 2019-Juin 2024).
- Banque de France, chef de pôle, Services d’études macroéconomiques et de synthèse internationale (Juin 2017-Septembre 2019)
- Banque de France, économiste senior, Service d'études macroéconomiques et de prévision (Septembre 2014-Juin 2017)
- Banque de France, économiste, Service du diagnostic conjoncturel (Septembre 2010-Septembre 2014)
- Université Sorbonne-Paris IV (Septembre 2009-Août 2010)
- OCDE (Juillet 2008-Septembre 2008)
- Agence Française de Développement (Septembre 2007-Février 2008)
Diplômes
- Doctorat en Économie, École d’Économie de Paris et EHESS (2010)
- Master 2 Recherche en Économie, École d’Économie de Paris et EHESS (2006)
Thèmes de recherche
Économétrie des séries temporelles, Méthodes d’apprentissage automatique, Prévisions macroéconomiques, Macroéconomie, Économie monétaire
Contact
- matteo.mogliani@banque-france.fr
- +33 (0)1 42 92 59 39
- Banque de France, 46-1374 DGSEI-DECI-SEMSI, 31 Rue Croix des Petits Champs, 75049 Paris Cedex 01, France
Publications académiques
Articles
- “High-frequency monitoring of Growth-at-Risk” (2022), avec L. Ferrara et J-G. Sahuc, International Journal of Forecasting, Elsevier, vol. 38(2), pages 582-595.
- “Bayesian MIDAS penalized regressions: Estimation, selection, and prediction” (2021), avec A. Simoni, Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 222(1-C), pages 833-860.
- “On the instability of long-run money demand and the welfare cost of inflation in the U.S.” (2019), avec G. Urga, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing.
- “The new MIBA model: Real-time nowcasting of French GDP using the Banque de France's monthly business survey” (2017), avec O. Darné et B. Pluyaud, Economic Modelling, Elsevier, vol. 64(C), pages 26-39.
- “Nowcasting French GDP in real-time with surveys and “blocked” regressions: Combining forecasts or pooling information?” (2015), avec F. Bec, International Journal of Forecasting, Elsevier, vol. 31(4), pages 1021-1042.
- “Macroeconomic forecasting during the Great Recession: The return of non-linearity?” (2015), avec L. Ferrara et M. Marcellino, International Journal of Forecasting, Elsevier, vol. 31(3), pages 664-679.
- “Do Latin American Central Bankers Behave Non-Linearly? The Experiences of Brazil, Chile, Colombia and Mexico” (2013), avec L. de Mello et D. Moccero, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, De Gruyter, vol. 17(2), pages 141-165, April.