Mesure de contrôle des risques
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Le profil de risque des actifs communément acceptés comme collatéral se caractérise par un niveau élevé de qualité de crédit et de liquidité. Plus largement, les mesures de gestion du risque applicables sont définies au Titre IV de la Quatrième partie de la Décision du Gouverneur n° 2015-01, telle que modifiée, afin d’encadrer les conditions dans lesquelles ces actifs sont acceptés en garantie.
n° 2015-01 du 22 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire et du crédit intrajournalier de la Banque de France
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Les décotes appliquées sur ces actifs par l’Eurosystème pour intégrer le risque de pertes résiduelles en cas de liquidation dans des conditions de marché défavorables sont quant à elles définies dans la Décision du Gouverneur n° 2016-02.
n° 2016-02 du 25 janvier 2016 relative aux décotes de valorisation appliquées lors de la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème
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Il est à noter que dans l’éventualité où la valeur des garanties initiales deviendrait insuffisante pour une couverture adéquate du risque de crédit, la Banque de France peut procéder à des appels de marge, et donc demander le versement de garanties supplémentaire (titres, créances ou espèces).
Mis à jour le : 19/03/2019 16:55