Silvia Gabrieli
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Silvia Gabrieli est économiste senior à la Direction de la Stabilité financière de la Banque de France, où elle est arrivée en 2011. Ses recherches portent sur le fonctionnement du marché interbancaire européen, l’analyse en réseaux des marchés financiers, le risque systémique et la contagion financière. Ses travaux ont contribué au développement du cadre analytique de la Banque de France pour la surveillance des risques systémiques et la mise en œuvre de la politique macroprudentielle.
Fonction actuelle
Économiste Senior, Service de la Politique macroprudentielle, Direction de la Stabilité financière
Fonctions antérieures
Économiste, Service Macro-finance, Banque de France (2011-2015); Assistante de recherche, Einaudi Institute for Economics and Finance (2011); Consultante, DG Paiements et infrastructures de marché, Banque centrale européenne (2010); PhD Intern, Sveriges Riksbank (2009); PhD Intern, Banque centrale européenne (2008); Stagiaire, DG Affaires économiques et financières, Commission européenne (2007); Analyste, Banca San Paolo Imi SpA, Direction des études (2006)
Diplôme
Doctorat en économie monétaire et financière (2011), Université de Rome Tor Vergata;
Master en Économie (2006), Université de Rome Tor Vergata
Thèmes de recherche
Marché interbancaire; analyse des réseaux financiers; risque systémique et contagion; politique macroprudentielle; économétrie financière et des données de panel
Contact
+33 (0)1 42 97 74 49
silvia.gabrieli@banque-france.fr
Banque de France, 35-2341 DGSO-DSF-SMP, 75049 Paris Cedex 01, France
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Articles et Documents de travail
- Bad Sovereign or Bad Balance Sheets? Euro Interbank Market Fragmentation and Monetary Policy, 2011-2015 (2018), with Claire Labonne, Federal Reserve Bank of Boston Working Paper No.3.
- Cross-border interbank contagion in the European banking sector (2018), with Dilyara Salakhova, International Economics.
- A network view on interbank market freezes (2014), with C. Georg, Deutsche Bundesbank Discussion Paper No. 44.
- Assessing contagion risks from the CDS market (2013), avec M. Brunnermeier, L. Clerc, Y. El Omari, S. Kern, C. Memmel, T. Peltonen, N. Podlich, M. Scheicher, et G. Vuillemey, ESRB Occasional Paper No. 4.
- The microstructure of the money market before and after the financial crisis: a network perspective (2011), CEIS Research Paper No.181.
- Financial networks and financial stability (June 2010), avec K. Söramaki, Financial Stability Review, ECB.
- The functioning of the euro area interbank market during the 2007-08 financial crisis (2009), CEIS Research Paper No.158.
Autres
- Contribution to the ESRB “Final Report on the use of structural macroprudential instruments in the EU”, December 2017.
- Contribution to the Report of the Committee of the Global Financial System (CGFS) on “Objective-setting and communication of macroprudential policies” (CGFS Papers No 57, 2016).
- Proceedings of the Workshop on “Recent advances in modelling systemic risk using network analysis”, Frankfurt, 5 October 2009: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2010/html/pr100107.en.html.
Mis à jour le : 08/03/2019 14:25