Résumé Des rendements d’échelle croissants à court terme sont en général mis en évidence par les études empiriques. Ceci pourrait provenir de variables omises, en particulier l’intensité d’utilisation des facteurs de production. Grâce à une base de donné
Modélisation de la volatilité stochastique avec effets de levier et sauts : Une approche par simulation du maximum de vraisemblance avec un filtre à particules (en anglais)