Les crises bancaires se caractérisent par une chute de la rentabilité, voire une faillite, d’une ou plusieurs banques. Elles sont souvent dues à l’apparition de lourdes pertes consécutives, par exemple, à des crédits non remboursés par les emprunteurs, comme au moment des crises immobilières, ou à des pertes financières massives en raison de mauvaises anticipations d’évolution des marchés ou d’opérations spéculatives non maîtrisées. C’est ainsi que la crise de 2008 dite des « subprimes », commençant sous forme de crise immobilière aux États‑Unis, a évolué en crise bancaire et financière à l’échelle mondiale lorsque certaines banques se sont retrouvées exposées à des crédits immobiliers consentis à des ménages peu ou pas solvables – les fameux crédit subprimes – et disséminés dans l’ensemble du secteur financier par le recours à la titrisation. La crise s’est ensuite aggravée avec la faillite de la banque américaine Lehman Brothers.
Lorsqu’une crise bancaire survient, les pertes comptabilisées par la ou les banques concernées épuisent tout ou partie de leurs fonds propres (capital, réserves et titres de dette hybride), ce qui empêche la poursuite de l’activité.
Lorsque ces difficultés sont connues et que les marchés et contreparties bancaires limitent ou cessent leurs opérations avec la banque, cela peut entrainer une crise de liquidités. Les liquidités sont les sommes en caisse qui permettent à la banque d’honorer ses engagements (crédits et dépôts). Le marché des prêts interbancaires se ferme pour la banque en difficulté qui ne peut faire face à ses échéances si ses liquidités sont insuffisantes. En effet, l’activité d’une banque consiste à transformer des dépôts en prêts avec des maturités différentes. Or, si des clients demandent la restitution de leurs dépôts dans des proportions telles que la banque ne trouve pas sur les marchés de contreparties en mesure de lui prêter des liquidités, elle ne peut tous les rembourser. Dès lors, les actifs de la banque, qui sont constitués des crédits et placements, peuvent être insuffisants ou pas assez liquides pour rembourser immédiatement l’ensemble des dépôts.
Informés de ces difficultés, les déposants cherchent à retirer au plus vite leurs dépôts. On parle de panique bancaire (ou de « bank run » en anglais). Cette fuite des dépôts aggrave la crise bancaire en augmentant le besoin de liquidités de l’établissement bancaire en difficulté. En outre, la vente en urgence de certains actifs à moindre prix peut matérialiser des pertes latentes élevées dans ses comptes, lesquelles grèveront davantage ses fonds propres.
Aujourd’hui, avec le développement de la banque en ligne et des applications bancaires, le phénomène de bank run peut aller très vite, en quelques heures, comme l’a montré la crise de la Silicon Valley Bank aux États‑Unis en 2023 qui a perdu 25 % de ses dépôts en une journée.
