La BCE publie des statistiques de supervision bancaire sur les établissements importants pour le premier trimestre 2023
- Le ratio agrégé de fonds propres de base de catégorie 1 a augmenté, ressortant à 15,53 % au premier trimestre 2023 (contre 15,38 % le trimestre précédent et 14,99 % au premier trimestre 2022).
- Le rendement annualisé agrégé des fonds propres a augmenté pour s’établir à 9,56 % au premier trimestre 2023 (contre 7,68 % pour l’ensemble de l’année 2022).
- Le ratio agrégé des prêts non performants (hors soldes de trésorerie) a diminué pour s’inscrire à 2,24 % (après 2,27 % le trimestre précédent).
- La part des prêts enregistrant une hausse importante du risque de crédit (prêts de stade 2) a diminué, revenant à 9,31 % (après 9,62 % le trimestre précédent).
Adéquation des fonds propres
Les ratios de fonds propres agrégés des établissements importants (c’est-à-dire les banques supervisées directement par la BCE) ont augmenté au premier trimestre 2023. En données agrégées, le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1, CET1) s’est établi à 15,53 %, le ratio de fonds propres de catégorie 1 (Tier 1) à 16,94 % et le ratio du total des fonds propres à 19,60 %. Les ratios CET1 agrégés pour les différents pays sont compris entre 12,71 % en Espagne et 22,56 % en Estonie. Parmi les différents modèles d’activité du Mécanisme de surveillance unique, les banques d’importance systémique mondiale (G-SIB) ont déclaré le ratio CET1 agrégé le plus bas (14,45 %) et les prêteurs du secteur du développement et de la promotion économique le ratio le plus élevé (31,19 %).
Qualité des actifs
Le ratio des prêts non performants (NPL) hors soldes de trésorerie auprès des banques centrales et autres dépôts à vue a légèrement diminué pour ressortir à 2,24 % au premier trimestre 2023.
L’encours de NPL (numérateur) est resté stable à 339 milliards d’euros tandis que les prêts et avances hors soldes de trésorerie (dénominateur) ont légèrement augmenté, pour ressortir à 15 115 milliards d’euros.
En données agrégées, les prêts de stade 2 en part du total des prêts ont diminué, revenant à 9,31 % (contre 9,62 % le trimestre précédent). L’encours de prêts de stade 2 s’est élevé à 1 351 milliards d’euros (contre 1 380 milliards le trimestre précédent).
Les expositions restructurées ont légèrement diminué, revenant à 321 milliards d’euros au premier trimestre (par rapport à 331 milliards le trimestre précédent et 391 milliards un an auparavant), tandis que leurs ratios de couverture sont demeurés largement stables (4,98 % pour les expositions performantes restructurées et 38,82 % pour les expositions non performantes restructurées).
Le coût du risque a été stable à 0,46 %, en données agrégées, au premier trimestre 2023 (après 0,47 % le trimestre précédent). S’agissant des établissements importants, l’intervalle interquartile s’est élargi à 0,53 point de pourcentage (contre 0,49 point de pourcentage le trimestre précédent).
Rentabilité financière
Le rendement annualisé agrégé des fonds propres a augmenté significativement pour s’établir à 9,56 % au premier trimestre 2023 (contre 7,68 % pour l’ensemble de l’année 2022). La hausse du résultat d’exploitation (due à la hausse du revenu d’intérêt net, qui a augmenté de 24 % en rythme annuel) et la baisse de la dépréciation et des provisions ont été les principaux contributeurs au résultat net agrégé (le numérateur du rendement des fonds propres). Au premier trimestre 2023, la marge nette d’intérêt a augmenté pour s’établir à 1,48 % (après 1,36 % le trimestre précédent et 1,20 % un an auparavant), bien qu’il existe encore d’importantes différences structurelles entre pays.
Parmi les différents modèles d’activité du Mécanisme de surveillance unique, le rendement annualisé agrégé des fonds propres a été compris entre 2,56 % pour les prêteurs du secteur du développement et de la promotion économique et 19,37 % pour les prêteurs opérant sur des créneaux spécifiques.
Liquidité et financement
Le ratio de liquidité à court terme est resté stable à 161,27 % au premier trimestre 2023 (après 161,32 % le trimestre précédent et 167,39 % au premier trimestre 2022). Le ratio de financement stable net est resté stable à 125,87 % (après 125,79 % le trimestre précédent et 128,88 % au premier trimestre 2022).
Facteurs à l’origine des variations
Les statistiques de supervision bancaire sont calculées par agrégation des données fournies par les banques réalisant des déclarations COREP (informations sur l’adéquation des fonds propres) et FINREP (informations financières) au moment considéré. Par conséquent, les variations d’un trimestre à l’autre peuvent être influencées par les facteurs suivants :
- modifications de l’échantillon des établissements déclarants ;
- fusions et acquisitions ;
- reclassements (par exemple des arbitrages de portefeuille, certains actifs étant reclassés d’un portefeuille comptable particulier vers un autre).
Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Simon Spornberger, au : +49 69 1344 17711.