La BCE lance une consultation sur le Guide relatif à l’efficacité de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques

tel:+49 170 2292 502.La Banque centrale européenne (BCE) a lancé ce jour une consultation publique sur son Guide relatif à l’efficacité de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques (Guide on effective risk data aggregation and risk reporting). La période de consultation s'achèvera le 6 octobre 2023.

Le Guide énonce les prérequis concernant l’efficacité de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques afin d’aider les banques à renforcer leurs capacités, en s’appuyant sur les bonnes pratiques observées dans le secteur. Le Guide vise à spécifier et à renforcer les attentes prudentielles dans ce domaine, en tenant compte des principes définis par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire aux fins de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques (BCBS 239). Il complète sans toutefois les remplacer les orientations déjà fournies depuis 2016 en matière de communications publiques et d’activités de supervision propres aux établissements.

Les capacités adéquates en la matière constituent encore l’exception, et les banques doivent améliorer leurs cadres d’agrégation des données sur les risques, en tenant également compte des principes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Les banques doivent rapidement intensifier et faire aboutir leurs efforts visant à améliorer leurs cadres de gouvernance et leurs procédures de gestions des données.

Le Guide s’inscrit dans une stratégie plus large visant à s’assurer que les banques supervisées réalisent in fine des progrès substantiels pour remédier à leurs lacunes structurelles identifiées relatives à l’agrégation des données sur les risques.

La supervision bancaire de la BCE a recensé d’importants domaines où des pratiques robustes de gouvernance et des procédures efficaces sont nécessaires pour identifier, surveiller et déclarer les risques. Le Guide est axé sur sept domaines principaux : la responsabilité de l’organe de direction d’une banque ; le champ d’application du cadre de gouvernance des données ; les rôles et responsabilités clés en matière de gouvernance des données ; la mise en œuvre d’une architecture des données intégrée à l’échelle du groupe ; l’efficacité des contrôles sur la qualité des données ; la rapidité de la notification interne des risques ; et la mise en œuvre des programmes. 

La gestion et l’agrégation efficaces des données sur les risques sont essentielles pour une prise de décision saine et une gouvernance solide des risques des banques. Cela s’applique aux données utilisées pour piloter et gérer les banques, tant stratégiquement qu’opérationnellement, ainsi qu’aux données utilisées pour la gestion des risques et la déclaration d’informations financières et prudentielles.

Les capacités et pratiques essentielles recensées aideront les banques dans leurs efforts pour mieux identifier et gérer les concentrations des risques à l’échelle du groupe en s’appuyant sur des données de qualité, qu’elles soient liées au crédit, aux marchés ou aux tiers. Cela s’est avéré crucial pour la gestion efficace des risques, non seulement lors la crise financière de 2008, mais également plus récemment pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19) et d’autres situations de crise.

Dans le cadre du processus de consultation publique, la BCE organisera une réunion avec les parties prenantes pendant la période de consultation, en réunissant les experts concernés des établissements supervisés et d’autres parties intéressées. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la BCE consacré à la supervision bancaire.

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Andrea Zizola au : +49 170 2292 502.