En 2025, la BCE va soumettre 96 banques de la zone euro à des tests de résistance

  • La BCE va examiner 51 des principales banques de la zone euro dans le cadre de l’exercice de test de résistance régulier réalisé par l’ABE à l’échelle de l’UE 
  • La BCE réalisera en parallèle des tests de résistance pour 45 banques qui ne font pas partie de l’échantillon de l’ABE
  • Les soumissions insuffisamment prudentes feront l’objet d’une attention particulière, et se traduiront notamment par des visites sur place 
  • Une analyse supplémentaire du risque de crédit de contrepartie sera réalisée pour évaluer les capacités de modélisation des banques et les vulnérabilités provenant de leurs liens avec des intermédiaires financiers non bancaires

Mise en ligne le 20 Janvier 2025

En 2025, la Banque centrale européenne (BCE) va soumettre à des tests de résistance 96 banques qu’elle supervise directement. Plus précisément, les superviseurs de la BCE examineront 51 des principales banques de la zone euro, qui représentent environ 75 % du total des actifs de la zone, dans le cadre du test de résistance 2025 réalisé à l’échelle de l’UE et coordonné par l’Autorité bancaire européenne (ABE). En parallèle, la BCE réalisera son propre test de résistance pour 45 banques de taille moyenne qui ne font pas partie de l’échantillon retenu pour le test réalisé par l’ABE en raison de leur plus petite taille. La BCE prévoit de publier les résultats des deux tests de résistance début août 2025. Les résultats montreront l’effet de chocs défavorables hypothétiques sur la résilience des banques dans des conditions macroéconomiques difficiles.

L’ABE coordonnera le test de résistance à l’échelle de l’UE en étroite collaboration avec la BCE et les autorités nationales de surveillance de l’UE ne faisant pas partie du mécanisme de surveillance unique. Le test de l’ABE sera fondé sur la méthodologie et les modèles de tests de résistance de l’ABE et les scénarios fournis par le Comité européen du risque systémique

Le test de résistance à l’échelle de l’UE suivra une approche ascendante (bottom-up) avec quelques éléments descendants (top-down). Pour réaliser les projections sur l’incidence des scénarios, les banques utiliseront leurs propres modèles, qui sont soumis à des règles strictes et à un examen approfondi de la part des autorités compétentes. Des modèles prudentiels seront utilisés lors de l’examen pour comparer les principaux paramètres de risque entre zones géographiques et modèles d’activité. La méthodologie utilisée par la BCE pour tester la résistance des 45 banques en dehors de l’échantillon de l’ABE sera conforme à la méthodologie employée pour le test de résistance de l’ABE à l’échelle de l’UE, tout en tenant compte du fait que ces banques sont généralement de plus petite taille et de moindre complexité.

Lors des précédents tests de résistance, certaines banques ont soumis des projections trop optimistes, ce qui signifie qu’elles ne reflétaient pas entièrement l’incidence du scénario du test de résistance, compte tenu de leur profil de risque spécifique. Au cours de l’exercice 2025, la BCE renforcera son examen des soumissions insuffisamment prudentes. Les banques affichant ce comportement seront observées plus attentivement tout au long de la phase d’assurance qualité, incluant de potentielles visites sur place. À partir des observations faites lors de ces visites et du résultat global de l’assurance qualité, certaines banques pourront faire l’objet d’inspections sur place après la conclusion du test de résistance pour identifier les faiblesses structurelles de leur cadre relatif au test de résistance et pour les inciter à améliorer leurs capacités en la matière. Les banques qui, à plusieurs reprises, ne remédient pas aux faiblesses de leur cadre relatif au test de résistance pourraient faire l’objet de mesures supplémentaires au titre d’une procédure d’intensification au cours des exercices suivants.

Les résultats des tests de résistance serviront à actualiser les recommandations au titre du pilier 2 de chaque banque dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP). Compte tenu de l’importance de l’agrégation des données liées au risque et des capacités de déclaration pour la résilience des banques, le test de résistance 2025 se concentrera sur l’évaluation de la qualité des données fournies par les banques. La BCE est susceptible de demander aux banques de remédier aux insuffisances les plus graves constatées dans les données déclarées, et de tels constats auront une incidence directe sur le SREP. Les constats qualitatifs sur les faiblesses détectées dans les pratiques des banques en matière de tests de résistance pourraient également influer sur leur note relative aux capacités d’agrégation des données liées au risque, et ainsi sur leurs exigences au titre du pilier 2. Ils seront également utilisés aux fins d’autres activités prudentielles. Enfin, l’exercice de test de résistance viendra à l’appui des missions macroprudentielles, et la BCE évaluera les implications macroprudentielles des résultats pour la zone euro.

De plus, pour le test de résistance 2025, la BCE conduira une analyse de scénario portant sur le risque de crédit de contrepartie pour certaines banques sélectionnées. Elle permettra aux contrôleurs bancaires de jauger si les banques modélisent correctement le risque de crédit de contrepartie dans des conditions de marché tendues et d’évaluer leur vulnérabilité en ce qui concerne leurs liens avec des intermédiaires financiers non bancaires. Elle aidera enfin à remédier aux insuffisances des cadres de gestion relatifs au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie des banques, conformément aux priorités prudentielles du MSU pour 2024-2026 et pour 2025-2027. Les informations obtenues contribueront à la supervision quotidienne, par exemple en affinant les évaluations des vulnérabilités des portefeuilles de risque de crédit de contrepartie et en évaluant les pratiques des banques en matière de tests de résistance. Cet exercice n’aura pas d’implication sur les capitaux propres, mais il pourrait contribuer au SREP. Les résultats agrégés du scénario exploratoire relatif au risque de crédit de contrepartie seront publiés en même temps que ceux du test de résistance de la BCE, début août.

Pour toute demande d’information, les médias peuvent s’adresser à Clara Martín Marqués au : +49 69 1344 17919.

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Mise à jour le 21 Janvier 2025