La lettre de la recherche BDF éco - 4e trimestre 2017
La Lettre de la recherche BdFéco est publiée par la Direction Générale des Études des Relations internationales (DGEI) de la Banque de France, qui a notamment pour mission de contribuer à la préparation des décisions de politique monétaire en s’appuyant sur ses analyses macroéconomiques et ses travaux de recherche.
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Éditorial
« Politique macroprudentielle : prévenir le risque systémique et assurer la stabilité financière »
Selon les auteurs de ce livre, Taryk Bennani, Laurent Clerc, Virginie Coudert, Marine Dujardin et Julien Idier, « Alors que la supervision microprudentielle cherche à assurer la solidité des institutions considérées individuellement, la politique macroprudentielle vise à prévenir le risque systémique en ciblant le système financier dans son ensemble. »
« Politique macroprudentielle : prévenir le risque systémique et assurer la stabilité financière »
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« L’Open data Room de la Banque de France »
Christian Pfister signale que : « La Banque de France offre gratuitement l’accès effectif aux données confidentielles qu’elle détient dans le cadre d’une salle sécurisée (Open Data Room)… Fin 2017, ce sont près de 600 millions de séries qui sont accessibles aux chercheurs.
Itinéraire d’un professeur détaché à la Banque de France
Erwan Gautier confirme son intérêt pour la Banque en affirmant : « … je suis en détachement de l’université et j’occupe un poste d’économiste-chercheur … qui correspond à mon souhait de contribuer davantage à l’aide à la décision de politique monétaire, tout en poursuivant des travaux de recherche. »
Itinéraire d’un professeur détaché à la Banque de France
Focus
La restructuration de la dette des ménages : l’effet des moratoires
Pour Henri Fraisse, « les résultats soulignent l’intérêt des programmes de restructuration de dettes pour aider les ménages à sortir d’une trappe à pauvreté. Ils plaident aussi pour la mise en place de politiques d’éducation financière et l’encadrement des normes de distribution de crédit à la consommation.
La restructuration de la dette des ménages : l’effet des moratoires
Expliquer et prévoir l’évolution du crédit bancaire lorsque la conjoncture est favorable et en période de crise
Selon Grégory Levieuge, « le taux de croissance de l’indice CAC40 est un des meilleurs indicateurs avancés de l’évolution du crédit bancaire. Cela peut se justifier sur le plan théorique. … les prix des actions représentent, du point de vue des flux de trésorerie futurs, une approximation de la qualité des bilans des emprunteurs. »
Expliquer et prévoir l’évolution du crédit bancaire lorsque la conjoncture est favorable et en période de crise
Risque de désastre et changement de préférences dans un modèle néo-keynésien
Marlène Isoré et Urszula Szczerbowicz « montrent que la rigidité des prix, associée à une élasticité de substitution inter-temporelle inférieure à un, rétablit la procyclicité de la consommation tout en préservant la contracyclicité des primes de risque en réponse aux chocs de risque de désastre. »
Risque de désastre et changement de préférences dans un modèle néo-keynésien
La France peut-elle atteindre l’objectif du Facteur 4 ? Une évaluation à l’aide d’un modèle stylisé énergie-économie
Selon Fanny Henriet, Nicolas Maggiar et Katheline Schubert « … l’objectif du facteur 4 ne peut être atteint à l’aide d’une taxe carbone seule, sauf à retenir des hypothèses extrêmement optimistes sur l’efficacité énergétique et les énergies de substitution. »
La France peut-elle atteindre l’objectif du Facteur 4 ? Une évaluation à l’aide d’un modèle stylisé énergie-économie
Le supplément de la Lettre de la recherche BDF éco
Un supplément à La lettre, consacré notamment aux publications de travaux de recherche couvrant la période de mai à octobre 2017
Supplément de Lettre de la Recherche BDF éco
- Publié le 06/02/2018
- 24 page(s)
- FR
- PDF (2.36 Mo)
Mis à jour le : 06/02/2018 10:54