Introduction aux modèles DSGE

Ce séminaire est dédié aux modèles stochastiques dynamiques d'équilibre général (DSGE).
Les modèles DSGE jouent un rôle important dans les banques centrales pour évaluer l’impact des politiques monétaires et budgétaires et la prévision. Ces modèles structurels dans lesquels l’équilibre général résulte de l’interaction entre agents dont les objectifs et les contraintes ont été modélisés permettent de mieux expliciter l’impact des mesures ou de scenarii sur l’économie et les secteurs. Depuis la dernière crise financière, les universitaires et économistes se sont efforcés de mieux intégrer les frictions financières et les effets non linéaires dans les modèles DGSE. Les modèles DSGE ont notamment été utilisés pour évaluer les effets des politiques monétaires non conventionnelles.

S'inscrire

Dates : 23 - 26 janvier 2023

Date limite d’inscription : 23 novembre 2022

Langue : Anglais

Lieu : Paris

Contact :

E-mail : DSGE1@banque-france.fr

Contenu

Ce cours est conçu et animé par des économistes experts en modélisation de la Banque de France.

Les matinées seront consacrées à la présentation des principaux concepts, les après-midis à des exercices pratiques basés sur la plateforme Dynare. Le séminaire comprendra les sessions suivantes :

Introduction générale
Le modèle néoclassique de croissance
L’approche néokeynésienne
Introduction à l’économétrie bayésienne
Étude de cas : un modèle complet

Participants

Ce séminaire s’adresse à des économistes de banque centrale travaillant dans le domaine de la macroéconomie et de la politique monétaire.

Les participants devront posséder des prérequis en modélisation économique :

Formation universitaire (doctorat d’économie, master possible si expérience en rapport)
Expérience effective de quelques années dans des travaux de modélisation macroéconomique
Une connaissance préalable du logiciel Matlab ou Octave est souhaitable
Un CV détaillé sera demandé

Banque de France