Introduction aux modèles DSGE
Les modèles DSGE jouent maintenant un rôle important dans l’évaluation de l’impact macroéconomique des politiques monétaires et budgétaires par les banques centrales et les institutions internationales comme le FMI. Ils sont également l’un des outils utilisés pour la prévision macroéconomique.
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Ce séminaire est le premier de deux modules d’un cours sur les modèles stochastiques dynamiques d'équilibre général (DSGE). Il est conçu et animé par Michel Juillard, Conseiller à la Banque de France et fondateur du projet Dynare, ainsi que par des économistes experts en modélisation de la Banque de France.
Contenu
Les matinées seront consacrées à la présentation des principaux concepts, les après-midis à des exercices pratiques basés sur la plateforme DYNARE. Le séminaire comprendra les sessions suivantes :
- Introduction à Dynare
- Le modèle néoclassique de croissance
- L’approche néokeynésienne
- Introduction à l’économétrie bayésienne
- Études de cas
Participants
Ce séminaire s’adresse à des économistes de banque centrale travaillant dans le domaine de la macroéconomie et de la politique monétaire. Les participants devront posséder des pré-requis en modélisation économique :
- Formation universitaire (doctorat d’économie, master possible si expérience en rapport)
- Expérience effective de quelques années dans des travaux de modélisation macroéconomique
- Une connaissance préalable du logiciel Matlab ou Octave est souhaitable
- Un CV détaillé sera demandé
Langue : Anglais
Lieu : Paris
Contact : Michel Juillard / Louis Bê Duc
Adresse de contact : DSGE1@banque-france.fr
Mis à jour le : 11/06/2018 16:30