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Introduction aux modèles DGSE (Niveau 1)

Ce séminaire est le premier de deux modules d’un cours sur les modèles stochastiques dynamiques d'équilibre général (DSGE).

Les modèles DSGE jouent un rôle important dans les banques centrales pour évaluer l’impact des politiques monétaires et budgétaires et la prévision. Ces modèles structurels dans lesquels l’équilibre général résulte de l’interaction entre agents dont les objectifs et les contraintes ont été modélisés permettent de mieux expliciter l’impact des mesures ou de scenarii sur l’économie et les secteurs. Depuis la dernière crise financière, les universitaires et économistes se sont efforcés de mieux intégrer les frictions financières et les effets non linéaires dans les modèles DGSE. Les modèles DSGE ont notamment été utilisés pour évaluer les effets des politiques monétaires non conventionnelles.

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Dates : 21 - 25 janvier 2019

Date limite d’inscription : 15 novembre 2018

Langue : Anglais

Lieu : Paris

Contact : Louis Bê Duc

E-mail : DSGE1@banque-france.fr

Contenu

Ce cours est conçu et animé par Michel Juillard, conseiller à la Banque de France et fondateur du projet Dynare, ainsi que par des économistes experts en modélisation de la Banque de France.

Les matinées seront consacrées à la présentation des principaux concepts, les après-midis à des exercices pratiques basés sur la plateforme Dynare. Le séminaire comprendra les sessions suivantes :

  • Introduction générale

  • Le modèle néoclassique de croissance

  • L’approche néokeynésienne

  • Introduction à l’économétrie bayésienne

  • Étude de cas : un modèle complet

Participants

Ce séminaire s’adresse à des économistes de banque centrale travaillant dans le domaine de la macroéconomie et de la politique monétaire.

Les participants devront posséder des prérequis en modélisation économique :

  • Formation universitaire (doctorat d’économie, master possible si expérience en rapport)

  • Expérience effective de quelques années dans des travaux de modélisation macroéconomique

  • Une connaissance préalable du logiciel Matlab ou Octave est souhaitable

  • Un CV détaillé sera demandé

Mis à jour le : 18/10/2018 10:48