Gestion des risques financiers dans une banque centrale

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Dates : 24 - 27 février 2020

Date limite d’inscription : 22 novembre 2019

Langue : Français et Anglais avec traduction simultanée

Lieu : Paris

Contact : Yasmina SAFY

E-mail : risk@banque-france.fr

Contenu

Les thèmes suivants seront abordés :

• Risque de marché : définition du risque de marché ; les indicateurs ; règles d’encadrement des portefeuilles de réserves de la Banque de France ; exercices pratiques en sous-groupes

• VaR de marché : méthodologies de calcul et limites de leur utilisation ; modélisation de VaR de marché ;

• Risque de crédit ; définition et indicateurs de mesures ;

• VaR de Crédit : Méthodologie de calcul et utilisations au sein de la Banque de France ; exercices pratiques

• Les principes d’encadrement du risque de crédit des portefeuilles

• Outil d’évaluation interne des émetteurs et des contreparties : I-Rate

• Gestion du risque, collatéral et valorisation : le cas de politique monétaire de la zone euro

• Actifs admis en garantie, notions de valorisation et décotes

• La plateforme de valorisation du collatéral unique au sein de l’Eurosystème

• Mécanismes comptables et institutionnels de couverture des risques financiers et opérationnels

Participants

Ce séminaire s’adresse à des agents des directions de gestion des risques, des opérations de marché et des directions des études économiques et financières des banques centrales.