Gestion des risques financiers dans une banque centrale

Ce séminaire a pour objectif de présenter les principaux risques financiers (crédit et marché) auxquels sont confrontées les banques centrales.

Les experts de la Banque de France présenteront les mesures d’évaluation des risques (calcul de la Value at Risk et les modèles de risque de défaut). Ils présenteront en outre les outils développés en interne pour évaluer et gérer le risque de crédit et le collatéral admis en garantie des opérations de politique monétaire ainsi que les mécanismes comptables et institutionnels destinés à couvrir ces risques.

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Dates : 24 - 27 février 2020

Date limite d’inscription : 22 novembre 2019

Langue : Français et Anglais avec traduction simultanée

Lieu : Paris

Contact : Yasmina SAFY

E-mail : risk@banque-france.fr

Contenu

Les thèmes suivants seront abordés :

  • Risque de marché : définition du risque de marché ; les indicateurs ; règles d’encadrement des portefeuilles de réserves de la Banque de France ; exercices pratiques en sous-groupes

  • VaR de marché : méthodologies de calcul et limites de leur utilisation ; modélisation de VaR de marché ;

  • Risque de crédit ; définition et indicateurs de mesures ;

  • VaR de Crédit : Méthodologie de calcul et utilisations au sein de la Banque de France ; exercices pratiques

  • Les principes d’encadrement du risque de crédit des portefeuilles

  • Outil d’évaluation interne des émetteurs et des contreparties : I-Rate

  • Gestion du risque, collatéral et valorisation : le cas de politique monétaire de la zone euro

  • Actifs admis en garantie, notions de valorisation et décotes

  • La plateforme de valorisation du collatéral unique au sein de l’Eurosystème

  • Mécanismes comptables et institutionnels de couverture des risques financiers et opérationnels

Participants

Ce séminaire s’adresse à des agents des directions de gestion des risques, des opérations de marché et des directions des études économiques et financières des banques centrales.

Mis à jour le : 05/09/2019 10:07