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Olivier Darné

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Olivier Darné

 

 

 

 

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odarne@u-paris10.fr

Fonction actuelle

Maître de Conférence en Sciences Économiques, Université Paris X ; Consultant, Banque de France

Fonctions antérieures

Économiste, Banque de France, 2005-2006 ; Chercheur Associé à l’EUREQua, Université de Paris I, 2005 ; Chercheur Associé au CERESUR, Université de La Réunion, 2004-2005 ; Chercheur Associé au LAMETA, Université de Montpellier I, 2002-2004

Diplôme

Doctorat en Sciences Économiques (Université of de Montpellier, 2002)

Thème de recherche

Économétrie - Macroéconomie - Finance

Contact

+33 (0)1 40 97 77 81

EconomiX, UFR SEGMI, Université Paris X - Nanterre, 200 Avenue de la République, 92001 Nanterre cedex

Articles

  • A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy (2015), avec L. Ferrara, C. Diebolt et A. Charles, Journal of Financial Stability,17, 3-9.
  • The uncertain unit roots in real GNP: A re-examination (2009), Journal of Macroeconomics, 31(1), 153–166.
  • A note on unit root tests and GARCH errors: A simulation experiment (2008), avec A. Charles, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 37(2), 314-319.
  • La parité des pouvoirs d'achat pour l'économie chinoise : une nouvelle analyse par les tests de racine unitaire (2008), avec J-F. Hoarau, Recherches Economiques de Louvain, 2008/2, 74, 219 - 236.
  • The purchasing power parity in Australia: Evidence from unit root test with structural break (2008), avec J-F. Hoarau, Applied Economics Letters, 15(3), 203-206.
  • Re-examining the purchasing power parity in Australia (2007), avec J-F. Hoarau, Bulletin of Economic Research, 59(4), 383-395, 2007.
  • Large shocks and the September 11th terrorist attacks: An intervention analysis approach on international stock markets (2006), avec A. Charles, Economic Modelling, 23(4), 683-698,.
  • Chocs temporaires et permanents dans le PIB de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis (2006), avec C. Diebolt, Revue d'Economie Politique, 116(1), 65-78.
  • Relevance of detecting outliers in GARCH models for modelling and forecasting financial data (2005), avec A. Charles, Finance, 26(1), 33-71,.
  • Outliers and GARCH models in daily financial data (2005), avec A. Charles, Economics Letters, 86(3), 347-352,.
  • Unit root and infrequent large shocks: New international evidence on output (2004), avec C. Diebolt, Journal of Monetary Economics, 51(7), 1449-1465.

Mis à jour le : 12/06/2018 10:56