Jean-Paul Renne
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JeanPaul.RENNE@banque-france.fr
Fonction actuelle
Économiste chercheur
Fonctions antérieures
Responsable de la cellule Recherche Opérationnelle de l’agence France Trésor, Direction Générale du Trésor (2007-2009) - adjoint au chef de bureau des politiques de croissance, Direction Générale du Trésor (2005-2007)
Diplôme
Master d’Action Publique, École Nationale des Ponts et Chaussées 2004-2005 - Diplôme de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, Département SEGF 2002-2003 - Diplôme de l’École Polytechnique, Majeure de Mathématiques Appliquées / Majeure d’Économie 2000-2002
Thèmes de recherche
Modélisation de la courbe des taux d’intérêt, Risques de crédit et de liquidité, Gestion de la dette publique
Contact
+33 (0)1 42 92 49 89
Banque de France, 41-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, FRANCE
Publications
Documents de travail n°486 :
Un filtre de Kalman quadratique (en anglais)
Par Monfort Alain, Renne Jean-Paul, Roussellet Guillaume
- FR
- PDF (845 Ko)
Publications
Documents de travail n°446 :
Risques de crédit et de liquidité dans les taux interbancaires : une approche quadratique (en anglais)
Par Dubecq Simon, Monfort Alain, Renne Jean-Paul, Roussellet Guillaume
- FR
- PDF (1.25 Mo)
Publications
Documents de travail n°395 :
Un modèle de la courbe des taux de la zone-euro avec taux directeurs à support discret (en anglais)
Par Renne Jean-Paul
- FR
- PDF (2.51 Mo)
Publications
Documents de travail n°352 :
Risques de crédit et de liquidité dans les courbes de taux souveraines de la zone euro (en anglais)
Par Monfort Alain, Renne Jean-Paul
- FR
- PDF (2.31 Mo)
Publications
Documents de travail n°350 :
Soutenabilité de la dette publique, risque de défaut et écarts de rendements obligataires souverains dans la zone euro (en anglais)
- FR
- PDF (712.04 Ko)
Publications
Documents de travail n°263 :
Cycles booms-krachs des prix d'actifs et crédit : quelle portée pour la régulation macro-prudentielle ? (en anglais)
- FR
- PDF (2.85 Mo)
Publications
Documents de travail n°261 :
Analyse fréquentielle de la charge de la dette dans un modèle macro-financier pour la zone euro (en anglais)
Par Renne Jean-Paul
- FR
- PDF (1.89 Mo)
Publications
Documents de travail n°175 :
Incertitude et utilisation d'un taux d'intérêt naturel variable pour la conduite de la politique monétaire (en anglais)
Par Mésonnier Jean-Stéphane, Renne Jean-Paul
- FR
- PDF (564.88 Ko)
Publications
Documents de travail n°117 :
Règle de Taylor et politique monétaire dans la zone euro
Par Mésonnier Jean-Stéphane, Renne Jean-Paul
- FR
- PDF (341.12 Ko)
Banque de France
2007/10 - November 2007 What are the consequences of active management of average debt maturity in terms of cost and risk ? Jean-Paul RENNE
- FR
- PDF (544.27 Ko)
Banque de France
Quelles sont les parts cyclique et structurelle du chômage en France ?
- FR
- PDF (372.05 Ko)
Banque de France
Diagnostics Prévisions et Analyses Économiques Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique N° 99 – Fév. 2006
- FR
- PDF (95.56 Ko)
Banque de France
Diagnostics Prévisions et Analyses Économiques Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique N° 111 – Juin 2006
- FR
- PDF (304.3 Ko)
Articles
- « A quadratic Kalman filter », avec Alain Monfort et Guillaume Rousselet, à paraître dans la revue : Journal of Financial Econometrics (DOI 10.1016/j.econom.2015.01.003).
- « Regime Switching and Bond Pricing » 2013, avec C. Gouriéroux, A. Monfort and F. Pégoraro, à paraître dans The Journal of Financial Econometrics (Invited Lecture, SoFiE, Oxford, June 20th, 2012).
- « Decomposing euro-area sovereign spreads: credit and liquidity risks » 2013, avec A. Monfort, à paraître dans The Review of Finance.
- « Default, liquidity and Crises: an Econometric Framework » 2013, avec A. Monfort, The Journal of Financial Econometrics, 11(2).
- « Compound auto-regressive processes and defaultable bond pricing » 2013, avec A. Monfort, à paraître dans le second volume de la collection Modern Macroeconomic Policy Making, Cambridge University Press.
- « Liability Management with Inflation-linked Products: The Cases of Sweden, France and Italy » 2008, avec L. Horngren, E. Zetterstrom, D. Lacovini et N. Sagnes, Chap. 21, Inflation Risk and Products, Riskbooks.
- « A Time-Varying Natural Rate of Interest for the Euro Area » 2007, avec J.-S. Mésonnier, European Economic Review, vol. n°51.
- « Réformes fiscales dans un modèle DSGE France en économie ouverte »2008, avec M. Coupet, Économie et Prévision, n°183-184.
Autres
- « Pricing default events: Surprise, Exogeneity and Contagion » 2013, avec C. Gouriéroux et A. Monfort, CREST, Document de travail n°2013-03.
- « Is Economic Activity in the G7 Synchronized? Common Shocks versus Spillover Effects » 2003, avec A. Monfort, R. Rüffer et G. Vitale, CEPR Discussion Paper, DP4119.
Mis à jour le : 12/06/2018 11:10