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Henri Pagès

Henri Pagès

http://www.researcherid.com/rid/J-5612-2013

henri.pages@banque-france.fr

Current Position

Research and International Relations, Scientific Advisor

Previous Position

Diploma

Ph.D., Economics Economics Department, Massachussetts Institute of Technology, Cambridge, (February 1989) - Civil Engineer École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1975

Research Interest

Secretary of Banque de France’s Foundation for Research in Money, Finance and Banking, Senior Economist at the Bank for International Settlements, Banque de France’s Economic Studies and Research Department, Deputy Director

Contact

+33 (0)1 42 92 29 99

Banque de France, DGEI 49-1430, 75049 Paris Cedex 01, France

Publications Le Bulletin de la Banque de France n°202 :

Novembre-décembre 2015

Par Berardi Nicoletta, Gautier Erwan, Coffinet Jérôme, Jadeau Christophe, Bê Duc Louis, Horny Guillaume, Pagès Henri, Lafon Anne-Sophie, Bui Quang Pierre, Carlino Laurent
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Publications Documents de travail n°378 :

Un traitement mathématique des incitations bancaires à la surveillance (en anglais)

Par Pagès Henri, Possamai Dylan
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Publications Documents de travail n°377 :

Incitations bancaires à la surveillance et ABS optimaux (en anglais)

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Publications Documents de travail n°253 :

Incitations bancaires et CDOs optimaux (en anglais)

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Publications Documents de travail n°91 :

Supervision optimale et lois de préférence des déposants. (en anglais)

Par Pagès Henri, A. C. Santos João
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  • PDF (894.67 Ko)
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Articles

  • « A mathematical treatment of bank monitoring incentives » (2014), with D. Possamaï, Finance & Stochastics, 18(1), 39-73, DOI:10.1007/s00780-013-0202-y.
  • « Bank Monitoring Incentives and Optimal ABS » (2013), Journal of Financial Intermediation, 22(1), 30-54, DOI:10.1016/j.jfi.2012.06.001.
  • « Optimal Supervisory Policies and Depositor-Preference Laws » (2004), with J. Santos, ICFAI Journal of Banking Law, Avril. 
  • « Interbank Interest Rates and the Risk Premium » (2000), The Review of Fixed Income.
  • « Labor Income, Borrowing Constraints, and Equilibrium Asset Prices » (1993), with H. He, Economic Theory.
  • « Derivative Asset Pricing with Transaction Costs » (1992), with B. Bensaid, J.P. Lesne, et J. Scheinkman, Mathematical Finance, réédité par G. Constantinides and A. Malliaris, Options Markets, Edwar Elgar Publishing, Oxon (UK), 2001. 
  • « Optimal Consumption and Portfolio Policies with an Infinite Horizon: Existence and Convergence » (1992), with C. Huang, The Annals of Applied Probability.

Others

Mis à jour le : 04/03/2019 10:06