Henri Pagès
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http://www.researcherid.com/rid/J-5612-2013
Current Position
Research and International Relations, Scientific Advisor
Previous Position
Diploma
Ph.D., Economics Economics Department, Massachussetts Institute of Technology, Cambridge, (February 1989) - Civil Engineer École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1975
Research Interest
Secretary of Banque de France’s Foundation for Research in Money, Finance and Banking, Senior Economist at the Bank for International Settlements, Banque de France’s Economic Studies and Research Department, Deputy Director
Contact
+33 (0)1 42 92 29 99
Banque de France, DGEI 49-1430, 75049 Paris Cedex 01, France
Publications
Le Bulletin de la Banque de France n°202 :
Novembre-décembre 2015
Par Berardi Nicoletta, Gautier Erwan, Coffinet Jérôme, Jadeau Christophe, Bê Duc Louis, Horny Guillaume, Pagès Henri, Lafon Anne-Sophie, Bui Quang Pierre, Carlino Laurent
- FR
- PDF (6.05 Mo)
Publications
Documents de travail n°378 :
Un traitement mathématique des incitations bancaires à la surveillance (en anglais)
Par Pagès Henri, Possamai Dylan
- FR
- PDF (337.94 Ko)
Publications
Documents de travail n°377 :
Incitations bancaires à la surveillance et ABS optimaux (en anglais)
Par Pagès Henri
- FR
- PDF (604.31 Ko)
Publications
Documents de travail n°253 :
Incitations bancaires et CDOs optimaux (en anglais)
Par Pagès Henri
- FR
- PDF (367.24 Ko)
Publications
Documents de travail n°91 :
Supervision optimale et lois de préférence des déposants. (en anglais)
Par Pagès Henri, A. C. Santos João
- FR
- PDF (894.67 Ko)
Articles
- « A mathematical treatment of bank monitoring incentives » (2014), with D. Possamaï, Finance & Stochastics, 18(1), 39-73, DOI:10.1007/s00780-013-0202-y.
- « Bank Monitoring Incentives and Optimal ABS » (2013), Journal of Financial Intermediation, 22(1), 30-54, DOI:10.1016/j.jfi.2012.06.001.
- « Optimal Supervisory Policies and Depositor-Preference Laws » (2004), with J. Santos, ICFAI Journal of Banking Law, Avril.
- « Interbank Interest Rates and the Risk Premium » (2000), The Review of Fixed Income.
- « Labor Income, Borrowing Constraints, and Equilibrium Asset Prices » (1993), with H. He, Economic Theory.
- « Derivative Asset Pricing with Transaction Costs » (1992), with B. Bensaid, J.P. Lesne, et J. Scheinkman, Mathematical Finance, réédité par G. Constantinides and A. Malliaris, Options Markets, Edwar Elgar Publishing, Oxon (UK), 2001.
- « Optimal Consumption and Portfolio Policies with an Infinite Horizon: Existence and Convergence » (1992), with C. Huang, The Annals of Applied Probability.
Others
- « Settlement finality as a public good in large-value payment systems » (2005), with D. Humphrey, European Central Bank Working Paper, 506.
- « Can liquidity risk be subsumed in credit risk? A case study from Brady bond prices » (2001), Bank for International Settlements Working Paper, 101.
- « A note on the Gordon growth model with nonstationary dividend growth » (1999), Bank for International Settlements Working Paper, 75.
- « Is there a premium for currencies correlated with volatility: Some evidence from risk reversals » (1996), Banque de France, Notes d'Études et de Recherche, n°34.
- « Optimal Consumption and Portfolio Policies When Markets are Incomplete » (1989), Banque de France, Notes d'Études et de Recherche, n°1 et Working paper (Sloan School of Management) ; 1883-87.
Mis à jour le : 04/03/2019 10:06