Guillaume Roussellet
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guillaume.roussellet@banque-france.fr
Fonction actuelle
Doctorant en Économétrie Financière au Service de la Recherche Financière
Diplôme
Master en Macroéconomie et Statistiques (ENSAE - 2012) - Master en Analyse des Politiques Économiques (PSE – 2012)
Thèmes de recherche
Économétrie Financière, Économétrie des Séries Temporelles, Modèles de Macrofinance et Asset Pricing, Modèles de Structure par Terme des Taux d’Intérêt
Contact
+33 (0)1 42 92 36 24
Banque de France, 041-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, France
Publications
Documents de travail n°486 :
Un filtre de Kalman quadratique (en anglais)
Par Monfort Alain, Renne Jean-Paul, Roussellet Guillaume
- FR
- PDF (845 Ko)
Publications
Documents de travail n°446 :
Risques de crédit et de liquidité dans les taux interbancaires : une approche quadratique (en anglais)
Par Dubecq Simon, Monfort Alain, Renne Jean-Paul, Roussellet Guillaume
- FR
- PDF (1.25 Mo)
Articles
- « A quadratic Kalman filter », avec Alain Monfort et Jean-Paul Renne, à paraître dans la revue : Journal of Econometrics, (DOI 10.1016/j.econom.2015.01.003).
- « Fiscal Sustainability in the Presence of Systemic Banks: the Case of EU Countries », (2013), avec Agnès Benassy-Quere, International Tax and Public Finance, 03-2013.
Mis à jour le : 12/06/2018 11:10