La Banque de France et le Bureau d’Économie Théorique et Appliquée (CNRS, Université de Strasbourg et Université de Lorraine) organisent ensemble une conférence internationale sur les indicateurs de vulnérabilité macroéconomiques et financiers dans les économies avancées. La conférence aura lieu à Strasbourg les 13 et 14 septembre 2012.
Le but de cette conférence est de réunir des économistes issus du monde académique, des banques centrales mais également des institutions économiques nationales et internationales travaillant sur le développement d’indicateurs de vulnérabilité macroéconomiques et financiers ainsi que sur leurs applications. Deux lectures seront données par Paul de Grauwe (KU Leuven) et Daniele Franco (Banca d’Italia).
Les papiers qui seront présentés dans le cadre de la conférence pourront faire l’objet de soumissions dans des numéros spéciaux de deux revues académiques : International Journal of Finance and Economics (Session 1 & 2) and Applied Economics (Sessions 3 & 4).
Si vous souhaitez assister à la conférence, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 1371-fipubeta-ut@banque-france.fr
Comité d’organisation : Carine Bouthevillain, Vladimir Borgy and Gilles Dufrénot (Banque de France) Claude Diebolt (BETA)
Session 1: Banking risk and macroprudential issues
Paper 1: Defining Integrated Risk Scenarios to Identify Financial Vulnerabilities
Heiko Hesse, Ferhan Salman, International Monetary Fund, Christian Schmieder, Bank for International Settlement
Paper 2: Booms and Systemic Banking Crises
Frédéric Boissay, Frank Smets, European Central Bank, Fabrice Collard, University of Bern
Paper 3: Macroprudential policy indicators for the UK
Henrik Andersen, Christian Castro, Marc Farag, Julia Giese, Bank of England
Paper 4: Liquidity Shocks, Bank Balance Sheets, and International Lending During the 2007–08 Crisis
Camelia Minoiu, International Monetary Fund, Tümer Kaplan, Fannie Mae
Session 2: Sovereign bond and financial sector instabilities
Paper 1: The determinants of sovereign bond yield spreads in the EMU
Antonio Afonso, Technical University of Lisbon, Michael Arghyrou, Cardiff Business School, Alexandros Kontonikas, University of Glasgow
Paper 2: Using policy intervention to identify financial stress
Mark Carlson, Kurt Lewis, William Nelson, Board of Governors of the Federal Reserve system
Paper 3: Early Warning Indicators for the German Banking System: A Macroprudential Analysis
Nadya Jahn, University of Münster, Thomas Kick, Deutsche Bundesbank
Paper 4 : Implied cost of capital (ICC) as a new macro-prudential tool
Alessandro Conciarelli, Banca d’Italia
Session 3: Fiscal vulnerability and public finance tools
Christian Kastrop, Werner Ebert, Stefanie Wolff-Hamacher, Sarah Ciaglia, German Ministry of Finance, Berlin
Paper 2: Fiscal vulnerability and financial repression in France since 1950
Marcel Aloy, Anne Péguin-Feissolle, Aix-Marseille Université, Gilles Dufrénot Banque de France, CEPII, Aix-Marseille Université
Paper 3: Declan Costello, Jonas Fischer, European Commission
Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances
Session 4: New tools to assess vulnerability
Paper 1: Interpretation and limits of sustainability tests in public finance
Gildas Lamé, Matthieu Lequien, Pierre-Alain Pionnier, INSEE
Paper 2: Fiscal sustainability using growth-maximising debt targets
Cristina Checherita-Westphal, Philipp Rother, European Central Bank, Andrew Hughes Hallet, George Mason University
Paper 3: Leading Indicators of Crisis Incidence: Evidence from Developed Countries
Jan Babecký, Tomáš Havránek, Jakub Matějů, Marek Rusnák, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček, Czech National Bank
Paper 4: A toolkit to assessing fiscal vulnerabilities and risks in advanced economies
Andrea Schaechter et al., International Monetary Fund
Mis à jour le : 06/04/2017 17:18