Language switcher

Validation, Capacité de Prévision des Modèles et Risques Induits Paris, France 9 novembre 2007

Programme (en anglais)

Articles présentés (en anglais)

 



La Banque de France et le Crest (Chaire AXA, Assurance et risques majeurs) organisent à Paris le 9 novembre 2007, un Workshop sur « Validation, Capacité de Prévision des Modèles et Risques Induits ».

L'objectif de ce Workshop consiste à présenter les avancées méthodologiques récentes de la modélisation en vue de comparer puis de valider les performances des modèles de prévision. En macroéconomie, les méthodes récentes proposent par exemple de nouveaux outils d'estimation et d'actualisation des intervalles de confiance des prévisions permettant, entre autres, de détecter les changements de régimes en temps réel. En finance, elles trouvent des domaines d'application dans la prévision des risques et dans la détermination du capital conforme aux exigences de Bâle 2. Ceci conduit à discuter la pertinence des différentes mesures de risque mais aussi à examiner les diverses possibilités de généralisation de la Valeur-a-Risque par exemple.

La Conférence aura lieu au Salon Paris Bourse, Salle Sully 1, 113, rue Réaumur, 75002 Paris. Pour s'inscrire au Workshop, vous êtes invités à envoyer un email à l'adresse suivante : workshop@banque-france.fr

L'inscription est gratuite.

Organisateurs :
Sanvi Avouyi-Dovi (Banque de France)
Christian Gourieroux (University of Toronto and CREST)
Fulvio Pegoraro (Banque de France and CREST)

Mis à jour le : 18/10/2017 11:02