Atelier de recherche «Trading algorithmique et trading à haute fréquence» 8 Novembre 2013, Banque de France (Paris, France)

La Banque de France organise un atelier de recherche sur le trading algorithmique et le trading à haute fréquence, qui se tiendra dans son espace de conférence à Paris, le 8 novembre 2013. La participation à cette manifestation est sur invitation.

Ce colloque d’une journée vise à réunir des universitaires, des régulateurs et des praticiens pour :

• Présenter et discuter des travaux de recherche récents traitant des conséquences des dernières innovations technologiques sur les marchés financiers, avec un accent particulier sur l’impact du trading algorithmique et du trading à haute fréquence ;
• Apporter un éclairage sur les enjeux qui en résultent pour les régulateurs ;
• Évaluer comment de nouvelles réglementations peuvent en retour induire de nouvelles innovations dans la structure de marché.

Bruno Biais (Toulouse School of Economics) donnera une conférence invitée en début de colloque. Une table ronde réunira en fin de journée des régulateurs et des praticiens.

Comité scientifique
Alejandro Bernales (Banque de France), Jérôme Dugast (Banque de France), Thierry Foucault (HEC Paris), Jean-Stéphane Mésonnier (Banque de France).

Session 1: Keynote speech

Session 2: Information processing with high frequency traders

Rama Cont (Imperial College): Trading, fast and slow

Session 3: Trading speed and market quality

Alvaro Cartea (UCL): Ultra fast trading activity and market quality

Session 4: High frequency trading and challenges for regulators

Session 5: Policy Panel: “The rise of algorithmic trading: what challenges for regulators”