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Économistes et chercheurs
Virginie Coudert
- Adresse postale :
Banque de France, 35-1537, DSF,75049 Paris Cedex 01, France - Courrier électronique :
virginie.coudert@banque-france.fr - Téléphone / FAX :
+33 (0)1 42 92 47 59 | +33 (0)1 42 92 48 67 - Page personnelle :
http://economix.u-paris10.fr/fr/membres/?id=544
Diplômes :
Doctorat d’économie mathématique, Université de Paris 1, 1981, Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 13, 2001.
Fonction actuelle :
Conseiller scientifique, Direction de la Stabilité Financière, Professeur associé, Université de Paris X Nanterre, Chercheur associé au CEPII
Fonctions antérieures : Économiste, CEPII, BNPParibas
Thèmes de recherche : Monnaie et finance internationale, taux de change
- « Interactions entre coussins en capital, crédit et croissance : le cas des banques françaises »(2011), (en anglais),avec Jérôme Coffinet, Adrian Pop et Cyril Pouvelle,Banque de France, Document de travail n°316, .
- « The interactions between the CDS and the Bond Markets in Financial Turmoil », avec Mathieu Gex, CEPII Working Paper n°2011-02, Février 2011.
- « Exchange Rate Volatility across Financial Crises », avec C. Couharde et V. Mignon. À paraître dans Journal of Banking and Finance, 2011
- « Does euro or dollar pegging impact the real exchange rate? The case of oil and commodity currencies », avec C. Couharde et V. Mignon. À paraître dans The World Economy, 2011.
- « Gold and Financial Assets: Are there any Safe Havens in Bear Markets », avec H. Raymond, Economics Bulletin, Vol. 31, Iss. 2, 2011.
- « L'impact des crises financières globales sur le marché des changes des pays émergent », avec Cécile Couharde et Valérie Mignon, à paraître dans Revue Economique, 2011
- « The CDS Markets and the Settlement of Large Defaults » avec Mathieu Gex, Economie Internationale , n°123, 2010.
- « Marché des CDS et marché obligataire : qui dirige l’autre ? » En collaboration avec M. Gex. Financial Stability Review N°14, Banque de France, July 2010.
- Assessing the Sustainability of Credit Growth: The case of Central and Eastern European Countries, with Cyril Pouvelle, European Journal of Comparative Economics, vol 7 n°1, June 2010
- « Contagion inside the Credit Default Swaps market: The case of the GM and Ford crisis in 2005 », en collaboration avec M. Gex, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, n° 20, 2010.
- « Taux de change des pays exportateurs de matières premières : l'importance des termes de l'échange et des monnaies d'ancrage », en collaboration avec C. Couharde et V. Mignon, Revue Economique, vol. 61 n°3, 2010
- « Currency Misalignments in Emerging and Developing Countries, » avec C. Couharde, Review of International Economics, vol 17 (1), 2009 ; CEPII Working Paper 2008-07
- « Stormy Weather in the Credit Default Swap Market » , en collaboration avec Mathieu Gex, in The First Global Financial Crisis of the 21st Century Part II, édité par : Andrew Felton and Carmen M. Reinhart,2008 A VoxEU.org Publication, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2008.
- « Oil Price and the Dollar », avec V. Mignon et A. Penot, Energy Studies Review Volume 15, Issue 2, 2008.
- « Does Risk Aversion Drive Financial Crises? Testing the Predictive Power of Empirical Indicators », avec M Gex, Journal of Empirical Finance,.vol 15 Issue 2, March 2008
- « Real Equilibrium Exchange Rate in China, Is the Renminbi Undervalued? » avec C. Couharde, Journal of Asian Economics, vol. 18(4), August 2007 ; CEPII Working Paper 2005-01
- Les indicateurs d’aversion pour le risque peuvent-ils anticiper les crises financières? avec M.Gex, Revuede Stabilité Financière, n°9, Banque de France, Décembre 2006.
- « Are Real Exchange Rates of Acceding Countries Consistent with Sustainable Current Accounts? a FEER approach », avec C. Couharde, in O. Basdevant Monetary Policy in Transition Countries », Nova Science Publishers, New York, 2005
- « Does Exchange Rate Regime Explain Differences In Economic Results for Asian Countries? », avec M. Dubert, Journal of Asian Economics, vol. 16.5, October 2005; disponible également dans CEPII Working Paper 2004-05.
- « Comment évaluer l’effet Balassa dans les pays accédants à l’Union européenne», Bulletin de la Banque de France», février 2004
- Exchange Rate Regimes and Sustainable Parities for CEECs in the Run-up to EMU Membership » avec C. Couharde, Revue économique, vol 54 n°5, septembre 2003; disponible également dans CEPII Working Paper 2002-15
- « Leading indicators of currency crises for emerging countries », avec O. Burkart, Emerging Markets Review Volume 3, Issue 2, 01-June-2002 disponible également dans note d’études et de recherche n° 74
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