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Économistes et chercheurs
Olivier Darné
- Adresse postale :
EconomiX, UFR SEGMI, Université Paris X - Nanterre, 200 Avenue de la République, 92001 Nanterre cedex - Courrier électronique :
odarne@u-paris10.fr - Téléphone / FAX :
+33 (0)1 40 97 77 81 - Page personnelle :
http://economix.u-paris10.fr/fr/membres/index.php?id=393
Diplômes :
Doctorat en Sciences Économiques (Université of de Montpellier, 2002)
Fonction actuelle :
Maître de Conférence en Sciences Économiques, Université Paris X ; Consultant, Banque de France
Fonctions antérieures : Économiste, Banque de France, 2005-2006 ; Chercheur Associé à l’EUREQua, Université de Paris I, 2005 ; Chercheur Associé au CERESUR, Université de La Réunion, 2004-2005 ; Chercheur Associé au LAMETA, Université de Montpellier I, 2002-2004
Thèmes de recherche : Économétrie - Macroéconomie - Finance
- « A note on unit root tests and GARCH errors: A simulation experiment » (2008), avec A. Charles, Communications in Statistics - Simulation and Computation, à paraître.
- « La parité des pouvoirs d'achat pour l'économie chinoise : une nouvelle analyse par les tests de racine unitaire » (2008), avec J-F. Hoarau, Recherches Economiques de Louvain, à paraître.
- « The uncertain unit roots in real GNP: A re-examination » (2008), Journal of Macroeconomics, à paraître.
- « The purchasing power parity in Australia: Evidence from unit root test with structural break » (2008), avec J-F. Hoarau, Applied Economics Letters, 15(3), 203-206.
- « Re-examining the purchasing power parity in Australia » (2007), avec J-F. Hoarau, Bulletin of Economic Research, 59(4), 383-395, 2007.
- « Large shocks and the September 11th terrorist attacks: An intervention analysis approach on international stock markets » (2006), avec A. Charles, Economic Modelling, 23(4), 683-698,.
- « Chocs temporaires et permanents dans le PIB de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis » (2006), avec C. Diebolt, Revue d'Economie Politique, 116(1), 65-78.
- « Relevance of detecting outliers in GARCH models for modelling and forecasting financial data » (2005), avec A. Charles, Finance, 26(1), 33-71,.
- « Outliers and GARCH models in daily financial data » (2005), avec A. Charles, Economics Letters, 86(3), 347-352,.
- « Unit root and infrequent large shocks: New international evidence on output » (2004), avec C. Diebolt, Journal of Monetary Economics, 51(7), 1449-1465.