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Économistes et chercheurs

Laurent Ferrara

Diplômes :
Habilitation à Diriger des Recherches en Économie (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2007), Thèse de Doctorat en Statistique (Université Paris 13, 2000)

Fonction actuelle :
Adjoint au chef de service des Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales, Chercheur associé à EconomiX – Université Paris Ouest Nanterre

Fonctions antérieures : Prévisionniste – Conjoncturiste pour la France et la Zone Euro (DGEI-DCPM-DIACONJ), Chercheur associé CES Université Paris 1 (2007-2009), Maître de conférences associé ENS Cachan (2005-2007), Économiste au Centre d'Observation Économique (2001 - 2006); Prévisionniste à la RATP (1998-2000).

Thèmes de recherche : Prévision macroéconomique, Séries chronologiques, Cycles économiques internationaux, Processus non linéaires, Conjoncture

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  •  « Identification of slowdowns and accelerations for the euro area economy » (2010), avec O. Darné, à paraître dans Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 
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  •  « Monthly GDP forecasting using bridge models: Comparison from the supply and demand sides for the French economy » (2010), avec K. Barhoumi, O. Darné et B. Pluyaud, à paraître dans Bulletin of Economic Research. 
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  •  « Les variables financières sont-elles utiles pour anticiper la croissance économique ? Quelques évidences économétriques » (2010), Revue Economique, Vol. 61, No. 3, pp.645-656 
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  •  « Nowcasting Euro area GDP with ragged-edge data: A semi-parametric approach » (2010), avec D. Guégan et P. Rakotomarolahy, Journal of Forecasting, Vol. 29, No. 1-2, pp. 186-199. 
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  •  « Are disaggregate data useful for forecasting French GDP with dynamic factor models ? » (2010), avec K. Barhoumi et O. Darné, Journal of Forecasting, Vol. 29, No. 1-2, pp. 132-144. 
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  •  « Un indicateur du cycle d’accélération pour la France » (2009), avec M. Adanero-Donderis et O. Darné, Economie et Prévision, N° 189, pp. 93-114. 
    •  
  •  « Caractérisation et datation des cycles économiques en zone euro » (2009), Revue Economique, Vol. 60, No. 3, pp. 703-712. 
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  •  « A system for dating and detecting turning points in the euro area » (2008), avec J . Anas, M. Billio et G.L. Mazzi, The Manchester School, Vol. 76; N°5, pp. 549-577 
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  •  « Point and interval nowcasts of the euro area IPI » (2007), Applied Economics Letters, Vol. 14, No. 2, pp. 115-120 . 
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  •  « A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle » (2007), avec M. Billio, J. Anas et M. LoDuca, in Growth and Cycle in the Euro-zone, G.L. Mazzi and G. Savio (eds.), Palgrave-MacMillan, New-York, November.
    •  
  •  « Detection of the industrial business cycle using SETAR models » (2005), avec D. Guégan, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis , Vol. 2, No. 3, pp. 353-372. 
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  •  « Turning points detection : The ABCD approach and two probabilistic indicators » (2004), avec J. Anas, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis , Vol. 1, No. 2, pp. 1-36. 
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  •  « A three-regime real-time indicator for the US economy » (2003), Economics Letters, Vol. 81, 3, pp. 373-378. 
    •  
  •  « Forecasting with k-factor Gegenbauer processes : Theory and applications » (2001), avec D. Guégan, Journal of Forecasting, Vol. 20, pp. 581-601. () 
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