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Économistes et chercheurs
Laurent Ferrara
- Courrier électronique :
laurent.ferrara@banque-france.fr - Téléphone / FAX :
+33 (0)1 42 92 29 10 | +33 (0)1 42 92 27 66 - Page personnelle :
http://lo.ferrara.free.fr/
Diplômes :
Habilitation à Diriger des Recherches en Économie (Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, 2007), Thèse de Doctorat en Statistique (Université Paris 13, 2000)
Fonction actuelle :
Adjoint au chef de service des Études Macroéconomiques et Synthèses Internationales (DGEI-DERIE-SEMSI), Professeur d’économie Chercheur associé à EconomiX – à l’Université Paris Ouest Nanterre.
Fonctions antérieures : Prévisionniste – Conjoncturiste pour la France et la Zone Euro (DGEI-DCPM-DIACONJ), Chercheur associé CES Université Paris 1 (2007-2009), Maître de conférences associé ENS Cachan (2005-2007), Économiste au Centre d'Observation Économique (2001 - 2006); Prévisionniste à la RATP (1998-2000).
Thèmes de recherche : Thèmes de recherche : Économie internationale, Prévision macroéconomique, Séries chronologiques non-linéaires, Cycles économiques internationaux, Processus non linéaires, Analyse conjoncturelle.
- « Prévisions macroéconomiques pendant la Grande Récession: le retour des non-linéarités ? » (2012), avec M. Marcellino et M. Mogliani, Banque de France, Document de travail No. 383.
- « Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession » (2012), avec C. Marsilli, EconomiX Working Paper No. 2012-19, University Paris Ouest Nanterre.
- « The European way out of recessions » (2011), avec F. Bec and O. Bouabdallah, Université de Cergy Document de Travail THEMA No. 2011-23.
- « Les différentes formes de reprise économique dans les modèles à changements de régimes markoviens » (2011), avec F. Bec et O. Bouabdallah, Banque de France, Document de Travail no. 321, et CREST-INSEE, Document de Travail No. 2011-02.
- « A new monthly chronology of the US industrial cycles in the prewar economy » (2011), avec A. Charles, O. Darné, C. Diebolt, EconomiX Working Paper No. 2011-27, University Paris Ouest Nanterre.
- « Cycles immobiliers et cycles économiques communs en zone euro estimés par une décomposition multivariée » (2010), avec S.-J. Koopman, Banque de France, Document de travail n° 275.
- « Cycles de l'immobilier résidentiel dans les principaux pays de la zone euro » (2009), avec L-J Álvarez, G Bulligan, A. Cabrero, et H. Stahl, Banque de France, Document de travail n° 269.
- « Cycles économiques et marché immobilier en France : Faits stylisés et déterminants » (2009), avec O. Vigna, Banque de France, Document de travail n° 268.
- “Testing the number of factors: An empirical assessment for forecasting purposes” (2013), avec K. Barhoumi et O. Darné, à paraître dans Oxford Bulletin of Economics and Statistics.
- “Comments on: Examining the quality of early GDP component estimates” (2013), à paraître dans International Journal of Forecasting.
- «Une revue de la littérature des modèles à facteurs dynamiques » (2013), avec K. Barhoumi et O. Darné, à paraître dans Economie et Prévision.
- “Monthly GDP forecasting using bridge models: Comparison from the supply and demand sides for the French economy” (2013), avec K. Barhoumi, O. Darné et B. Pluyaud, à paraître dans Bulletin of Economic Research.
- “Financial variables as leading indicators of GDP growth: Evidence from a MIDAS approach during the Great Recession” (2013), avec C. Marsilli, Applied Economics Letters, 20, 3, 233-237.
- “Macro-financial linkages and business cycles: A factor-probit approach” (2012), avec C. Bellégo, Economic Modelling, Vol. 29, pp. 1793-1797.
- « Identification of slowdowns and accelerations for the euro area economy » (2011), avec O. Darné, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 73, No. 3, pp. 335-364.
- “Testing fractional order of long memory processes: a Monte Carlo study”, (2010), avec D. Guégan et Z. Lu, Communications in Statistics – Simulation and Computation, Vol. 39, No. 4, pp. 795-806.
- « Les variables financières sont-elles utiles pour anticiper la croissance économique ? Quelques évidences économétriques » (2010), Revue Economique, Vol. 61, No. 3, pp.645-656. • « Nowcasting Euro area GDP with ragged-edge data: A semi-parametric approach » (2010), avec D. Guégan et P. Rakotomarolahy, Journal of Forecasting, Vol. 29, No. 1-2, pp. 186-199.
- « Are disaggregate data useful for forecasting French GDP with dynamic factor models ? » (2010), avec K. Barhoumi et O. Darné, Journal of Forecasting, Vol. 29, No. 1-2, pp. 132-144.
- « Un indicateur du cycle d’accélération pour la France » (2009), avec M. Adanero-Donderis et O. Darné, Economie et Prévision, No. °189, pp. 93-114.
- « Caractérisation et datation des cycles économiques en zone euro » (2009), Revue Economique, Vol. 60, No. 3, pp. 703-712.
- « A system for dating and detecting turning points in the euro area » (2008), avec J. Anas, M. Billio et G.L. Mazzi, The Manchester School, Vol. 76; No. °5, pp. 549-577.
- « Point and interval nowcasts of the euro area IPI » (2007), Applied Economics Letters, Vol. 14, No. 2, pp. 115-120.
- « A turning point chronology for the Euro-zone classical and growth cycle » (2007), avec M. Billio, J. Anas et M. LoDuca, in Growth and Cycle in the Euro-zone, G.L. Mazzi and G. Savio (eds.), Palgrave-MacMillan, New-York, November.
- « Detection of the industrial business cycle using SETAR models » (2005), avec D. Guégan, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis , Vol. 2, No. 3, pp. 353-372.
- « Turning points detection : The ABCD approach and two probabilistic indicators » (2004), avec J. Anas, Journal of Business Cycle Measurement and Analysis , Vol. 1, No. 2, pp. 1-36.
- « A three-regime real-time indicator for the US economy » (2003), Economics Letters, Vol. 81, 3, pp. 373-378.
- « Forecasting with k-factor Gegenbauer processes : Theory and applications » (2001), avec D. Guégan, Journal of Forecasting, Vol. 20, pp. 581-601. ()