Allez au contenu ,Allez à la navigation
Économistes et chercheurs
Julien Idier
- Adresse postale :
Banque de France, 41-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, France - Courrier électronique :
julien.idier@banque-france.fr - Téléphone / FAX :
+33 (0)1 42 92 37 19 | +33 (0)1 42 92 62 62
Diplômes :
Doctorat en sciences économiques (Université Paris1, Thèse soutenue le 2 Avril 2009) ; Magistère d’économie (Université paris 1); Licence en économie/économétrie (Université Paris 1 & Warwick University) ; DEUG Économie et Gestion (Université F. Rabelais, Tours)
Fonction actuelle :
Économiste en Finance
Fonctions antérieures : 2007, Banque Centrale européenne, Expert de banque centrale nationale détaché ; 2005, Natexis Banques Populaires. Direction des Études Economiques ; 2004, Organisation des Nations Unies, Commission économique pour l’Europe, Statisticien.
Thèmes de recherche : Finance, Économétrie, Microstructure, Comouvements, Liquidité, Politique Monétaire
- « Tails of inflation forecasts and tales of monetary policy » avec P. Andrade et E. Ghysels, mimeo (2011).
- « How useful is the Marginal Expected Shortfall for the measurement of systemic exposure? A practical assessment» avec G. Lamé et J.S. Mésonnier, miméo (2011).
- « Problèmes de liquidité sur le marché liquide des changes : Ask for the "BIL" » ,(2010), avec Vladimir Borgy et Gaëlle Le Fol, Banque de France, Document de travail N°279 .
- « Liquidité centrale et liquidité de marché : le rôle des provisions de collatéral sur le marché de la dette souveraine française », (2010), avec Sanvi Avouyi-Dovi, Banque de France, Document de travail N°278
- « (Re)corrélation: un modele multifractal à changement de régime markovien avec corélation variable dans le temps », mimeo 2010.
- « Comouvements de court et long termes entre marchés boursiers : l'utilisation de modèles markoviens multifractals à changement de régime » (2008), Banque de France, Document de travail N° 218
- « Probabilité d'échanges informés : une application empirique au taux de marché au jour le jour de l'euro » (2007), avec S. Nardelli (European Central Bank), Banque de France, Document de travail N° 176
- « Consolidation de l'industrie des sociétés de bourse et transmission de chocs », (2006), Banque de France, Document de travail N° 159.
- « Probability of informed trading on the euro overnight market rate » (2010), à paraître dans International Journal of Finance and Economics
- « Long term vs. short term comovements in stock markets: the use of Markov switching multifractal models » (2010), à paraître dans The European Journal of Finance
- Realized volatility and high frequency data: what contributions to financial market analysis », (2010) avec Sanvi Avouyi-Dovi, Bankers Market and Investors n° 105, mars-avril
- How liquid are markets: an application to stock market », (2009) avec Caroline Jardet et Gaëlle Le Fol, Bankers Markets and Investors n°103, novembre – decembre
Consulter la liste de qualité et d'impact des revues établie par la Banque de France
Haut de la page