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Économistes et chercheurs
Henri Pagès
- Adresse postale :
Fondation Banque de France, DGEI 49-1431, 75049 Paris Cedex 01, France - Courrier électronique :
henri.pages@banque-france.fr - Téléphone / FAX :
+33 (0)1 42 92 29 99 | +33 (0)1 42 92 49 37
Diplômes :
Ph.D. Economics Department, Massachussetts Institute of Technology, Cambridge (février 1989) ; Ingénieur civil de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris (1975)
Fonction actuelle :
Conseiller Scientifique Direction Générale des Études et des Relations Internationales
Fonctions antérieures : Secrétaire de la Fondation Banque de France pour la Recherche en Économie Monétaire, Financière et Bancaire, Adjoint au Directeur des Études Économiques et de la Recherche
Thèmes de recherche : Microéconomie bancaire, Intermédiation financière, Crédits dérivés, Finance stochastique
- « Incitations bancaires et CDOs optimaux » (2009), Banque de France, Document de travail, n° 253.
- « Settlement finality as a public good in large-value payment systems » (2005), avec D. Humphrey, European Central Bank Working Paper, 506.
- « Can liquidity risk be subsumed in credit risk? A case study from Brady bond prices » (2001), Bank for International Settlements Working Paper, 101.
- « A note on the Gordon growth model with nonstationary dividend growth » (1999), Bank for International Settlements Working Paper, 75.
- « Is there a premium for currencies correlated with volatility: Some evidence from risk reversals » (1996), Banque de France, Notes d'Études et de Recherche, n°34.
- « Optimal Consumption and Portfolio Policies When Markets are Incomplete » (1989), Banque de France, Notes d'Études et de Recherche, 1 et Working paper (Sloan School of Management) ; 1883-87.
- « Optimal Supervisory Policies and Depositor-Preference Laws » (2004), avec J. Santos, Journal of Banking Law, Avril.
- « Derivative Asset Pricing with Transaction Costs » (1992), avec B. Bensaid, J.P. Lesne, et J. Scheinkman, Mathematical Finance, réédité par G. Constantinides et A. Malliaris, Options Markets, Edwar Elgar Publishing, Oxon (UK), 2001.
- « Interbank Interest Rates and the Risk Premium »(2000), The Review of Fixed Income.
- « Labor Income, Borrowing Constraints, and Equilibrium Asset Prices » (1993), avec H. He, Economic Theory.
- « Optimal Consumption and Portfolio Policies with an Infinite Horizon: Existence and Convergence » (1992), avec C. Huang, The Annals of Applied Probability.
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