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Économistes et chercheurs
Fulvio Pegoraro
- Adresse postale :
Banque de France, 41-1391 DGEI-DIR-RECFIN, 75049 Paris Cedex 01, France - Courrier électronique :
fulvio.pegoraro@banque-france.fr - Téléphone / FAX :
+33 (0)1 42 92 91 67 | +33 (0)1 42 92 62 92 - Page personnelle :
http://www.crest.fr/pageperso/pegoraro/pegoraro.htm
Diplômes :
Doctorat en Mathématiques Appliquées (Paris-Dauphine) ; Doctorat en Économie (Ca' Foscari de Venise) ; Master en Mathématiques Appliquées à l'Économie et à la Finance (Paris-Dauphine)
Fonction actuelle :
Économiste à la Banque de France, Centre de Recherche en Économie et Finance (DGEI). Chercheur au Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris)
Fonctions antérieures : Septembre-Novembre 2006 : Bourse de recherche du Laboratoire de Finance et Assurance du CREST (Paris) ; Septembre 2005-Août 2006 : ATER en Statistiques, CEREMADE, Université Paris-Dauphine (France) ; Octobre 2003-Septembre 2005 : Bourse de Thèse CREST
Thèmes de recherche : Économétrie de la Finance, Valorisation d'Actifs Financiers, Modèles Dynamiques de la Courbe de Taux d'Intérêt
- « Fonction de Réponse à la Nouvelle Information » (en anglais), (2009), avec Caroline Jardet et Alain Monfort , Banque de France, document de travail n° 235.
- « Modèles Near-Cointegrated VAR(p) de Structure par Terme des Taux, Primes de Termes et taux de croissance du PIB » (en anglais), (2009), avec Caroline Jardet et Alain Monfort , Banque de France, document de travail n° 234.
- « Modélisation Econométrique de la Valorisation d'Actifs », (en anglais), (2008) avec Henri Bertholon et Alain Monfort, Banque de France, note d’études et de recherche n°223
- « Modèles de Structure par Terme à Plusieurs Retards et Changements de Régimes » (en anglais), (2007), avec A. Monfort (CREST DP.), Banque de France, note d’études et de recherche n°191.
- « Modèles de structure par terme à plusieurs retards et primes de risques stochastiques » (en anglais), (2007), avec A. Monfort (CREST DP.), Banque de France, note d’études et de recherche n°189.
- « Valorisation et inférence à partir de mélanges de processus conditionnellement gaussiens » (en anglais), (2007), avec H. Bertholon, A. Monfort (CREST DP.), Banque de France, note d’études et de recherche n°188.
- « Econometric Asset Pricing Modelling » with Henri Bertholon and Alain Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2008, Vol. 6, No. 4, 407-458)
- « Switching VARMA Term Structure Models » with A. Monfort, Journal of Financial Econometrics, 2007, Vol. 5, No. 1, 105-153.
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