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Économistes et chercheurs
Caroline Jardet
- Adresse postale :
Banque de France, 41-1391 DGEI-DEMFI-RECFIN, 75049 Paris cedex 01 - Courrier électronique :
caroline.jardet@banque-france.fr - Téléphone / FAX :
+33 (0)1 42 92 49 80 | +33 (0)1 42 92 91 63
Diplômes :
2004, Thèse de doctorat en économie Université Paris 1 ; 1999, Master en économie, Université Paris 1 ; 1999, diplôme d’économiste statisticien (ENSAE)
Fonction actuelle :
Adjoint au chef de service, Service de Recherche en Économie et Finance
Fonctions antérieures : Économiste, Service de Recherche en Économie et Finance
Thèmes de recherche : Marchés financier et monétaire, Structure par terme des taux d’intérêt, Économie appliquée
- « Modèle macroéconomique de risque de crédit : une application au secteur manufacturier français » (2009), avec Sanvi Avouyi-Dovi, Mireille. Bardos, Ludovic Kendaoui et Jérémy Moquet, Banque de France, Document de travail N° 238
- « Fonction de Réponse à la Nouvelle Information » (2009), avec Alain Monfort et Fulvio Pegoraro, Banque de France, Document de travail N° 235
- « Modèles Near-Cointegrated VAR(p) de Structure par Terme des Taux Primes de Termes et taux de croissance du PIB » (2009), avec Alain Monfort et Fulvio Pegoraro, Banque de France, Document de travail N° 234
- « Dynamique et volatilité des taux du marché monétaire européen : comment ont-ils répondu aux changements récents du cadre opérationnel? » (2007), avec Gaëlle Le Fol, Banque de France, Document de travail N° 167
- « Euro money market interest rates dynamics and volatility: How they respond to recent changes in the operational framework » (2009), avec G. Le Fol, à paraître dans International Journal of Finance and Economic.
- « How liquid are markets: an application to stock markets » (2009), avec J. Idier et G. Le Fol, Bankers, Markets Investors, n°103, novembre-décembre 2009.
- « Term structure anomalies: Term premium or peso problem? » (2008), Journal of International Money and Finance, vol 27 (4).
- « Les déterminants des taux d’interet de long terme aux États Unis et dans la Zone Euro : une approche multivariée » (2008), avec J.Idier et A. de Loubens, Économie et Prévision, n°185.
- « La prise en compte d’évènements extrêmes pour la valorisation d’options européennes » (2008), avec J. Idier, G. Le Fol, A. Monfort et F. Pegoraro, Revue de Stabilité Financière (Octobre).
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