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ÉTAT CR SEC IRB
Titrisations en approches notations internes
        Catégorie de titrisation        
                                                                                             
Montant initial
(montant actuel total des expositions de titrisation de l'originateur)		 Titrisations synthétiques :
protections de crédit sur les expositions de titrisation		 Positions de titrisation  Techniques de réduction du risque de crédit faisant l'objet d'une approche par substitution Techniques de réduction du
risque de
crédit modifiant le montant de l'exposition
(Cvam) (-)		 Valeur de l'exposition totalement
ajustée
(E*)		 Répartition de la valeur de l'exposition totalement ajustée pour les éléments hors bilan en fonction des facteurs de conversion Valeur exposée au risque Répartition de la valeur exposée au risque faisant l'objet de pondérations en fonction des pondérations applicables Diminution du montant d'exposition pondérée en
raison des ajustements de valeurs et dépréciations collectives (-)		 Montant des expositions pondérées  Ajustements liés au non-respect des critères de due-diligence  Ajustements des risques pondérés liés aux décalages d'échéances Exigences de fonds propres avant application du plafond Exigences de fonds propres après application du plafond
Protection de
crédit financée (Cva)
(-)		 Protection de
crédit non
financée
(G*) (-)		 Montant notionnel de protection de crédit conservé
ou racheté 		 Valeur de l'exposition Protection de
crédit non
financée
(Ga)		 Protection de
crédit financée		 0 % > 0 %
et
£ 20 %		 > 20 %
et
£ 50 %		 > 50 %
et
£ 100 %		   Valeur exposée
au risque des positions
déduites des
fonds propres (-)		 Valeur exposée
au risque des positions faisant l'objet de pondérations 		 Méthode fondée sur les notations
(échelons de qualité de crédit
de 1 à 11 )		 1250% Méthode de la formule réglementaire Approche par transparence Approche évaluation interne (programme ABCP)
7% - 10% 12% - 18% 20% - 35% 40% - 75% 100% 150% 200% 225% 250% 300% 350% 425% 500% 650% 750% 850% Positions bénéficiant d'une évaluation
externe de crédit		 Positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit   Pondération moyenne (%)   Pondération moyenne (%)
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 18 19=17+18 20 21 22 23 24 24 b 24 c  24 d 25 25 b 25 c 26 26 b 27 27 b 27 c 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 bis 36 ter 37 39
TOTAL DES EXPOSITIONS                                                                                         cellule liée à l'état CA
Dont: re-titrisation                                                                                         cellule liée à l'état CA
Originateur : total des expositions                                                                                           
Éléments de bilan                                                                                          
Titrisations A                                                                                          
B                                                                                          
C                                                                                          
Retitrisations D                                                                                          
E                                                                                          
Éléments hors bilan et instruments dérivés                                                                                          
Titrisations A                                                                                          
B                                                                                          
C                                                                                          
Retitrisations D                                                                                          
E                                                                                          
Remboursement anticipé                                                                                          
Investisseur : total des expositions                                                                                          
dont : originées ou sponsorisées par des entités qui ne respectent pas les exigences de l'art.217-1 e) de l'arrêté du 20/02/2007                                                                                          
Éléments de bilan                                                                                          
Titrisations A                                                                                          
B                                                                                          
C                                                                                          
Retitrisations D                                                                                          
E                                                                                          
Éléments hors bilan et instruments dérivés                                                                                          
Titrisations A                                                                                          
B                                                                                          
C                                                                                          
Retitrisations D                                                                                          
E                                                                                          
Sponsor : total des expositions                                                                                          
Éléments de bilan                                                                                          
Éléments hors bilan et instruments dérivés