COEF- LIQU
Éléments de calcul du coefficient de liquidité |
| |
|
Périmètre |
Social |
Activité |
Toutes zones |
Monnaie |
Toutes monnaies |
Mois de remise |
Mois 1
Mois 2
Mois 3 |
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| ÉLÉMENTS DE CALCUL |
Liquidités |
Exigibilités |
Liquidités nettes
pondérées
(colonnes 1*2 - colonnes 3*4
si positif) |
Exigibilités nettes
pondérées
(colonnes 3*4 - colonnes 1*2
si positif) |
| Brut |
%
Pondération |
Brut |
%
Pondération |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1 |
CAISSE ET
OPÉRATIONS AVEC LES BANQUES CENTRALES DE L'EUROSYSTÈME |
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| 1.1 |
Caisse |
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100% |
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| 1.2 |
Comptes ordinaires
débiteurs / créditeurs auprès de la BC |
|
100% |
|
100% |
|
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| 1.3 |
Prêts / emprunts et
pensions - jj et dr <= 1mois
(autres que les opérations liées à des opérations de politique
monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème) |
|
100% |
|
100% |
|
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| 1.4 |
Opérations liées à
des opérations de politique monétaire d'une banque centrale de l'Eurosystème
(pour la Banque de France, opérations effectuées dans le cadre du dispositif
de gestion globale des garanties - 3G) |
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|
0% |
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| 1.5 |
Montant des actifs
affectés en garantie auprès d'une Banque Centrale de l'Eurosystème et non
encore effectivement mobilisés |
|
100% |
|
|
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| 1.6 |
Créances privées
éligibles auprès de l'Eurosystème et non encore affectées auprès d'une banque
centrale de l'Eurosystème (pour la Banque de France, créances privées non
mobilisées dans le cadre de TRICP) |
|
50% |
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|
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| 2 |
OPÉRATIONS
INTERBANCAIRES |
|
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|
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| 2.1 |
Comptes ordinaires
débiteurs / créditeurs |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 2.2 |
Prêts / emprunts et
pensions au jour le jour |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 2.3 |
Autres prêts /
emprunts et pensions dont la durée résiduelle est ≤ 1 mois |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 2.4 |
Titres financiers à
livrer / à recevoir dans le mois à venir |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 2.5 |
Comptes de
recouvrement |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 2.6 |
Excédents Accords de
refinancement reçus / donnés ou donnés / reçus (hors-groupe) |
|
80% |
|
80% |
|
|
| 2.7 |
Cautions, avals,
endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements
de crédit et assimilés |
|
|
|
5% |
|
|
| 3 |
OPÉRATIONS INTRA-GROUPE AVEC DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET
ASSIMILÉS |
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
Comptes ordinaires
débiteurs / créditeurs |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 3.2 |
Prêts / emprunts et pensions au jour le jour |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 3.3 |
Autres prêts /
emprunts et pensions dont la durée résiduelle est ≤ 1 mois |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 3.4 |
Titres financiers à
livrer / à recevoir dans le mois à venir |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 3.5 |
Comptes de
recouvrement |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 3.6 |
Excédents des
accords de refinancement reçus / donnés ou donnés / reçus (intra-groupe) |
|
100% |
|
100% |
|
|
| 3.7 |
Cautions, avals,
endos, acceptations, autres garanties en faveur ou d'ordre d'établissements
de crédit et assimilés |
|
|
|
5% |
|
|
| 4 |
SOUS-TOTAL
DES OPERATIONS INTERBANCAIRES |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE (dont intra-groupe non bancaire) |
|
|
|
|
|
|
| 5.1 |
Crédits
consentis |
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1 |
Concours
consentis d'une durée initiale > 1 an |
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1.1 |
Crédits
à la clientèle - dr ≤ 1mois hors tirages sur ouvertures de crédit
permanentes visées à la ligne 5.1.1.2 |
|
100% |
|
|
|
|
| 5.1.1.2 |
Tirages sur des
ouvertures de crédit permanentes venant à échéance dans le mois |
|
0% |
|
|
|
|
| 5.1.1.3 |
Location
simple, LOA et crédit-bail dont la durée résiduelle est ≤ 1 mois |
|
100% |
|
|
|
|
| 5.1.2 |
Concours
consentis d'une durée intitiale inférieure ou égale à 1 an |
|
|
|
|
|
|
| 5.1.2.1 |
Crédits
à la clientèle - dr ≤ 1 mois hors tirages sur ouvertures de crédit
permanentes visées à la ligne 5.1.2.2 |
|
75% |
|
|
|
|
| 5.1.2.2 |
Tirages sur des
ouvertures de crédit permanentes venant à échéance dans le mois |
|
0% |
|
|
|
|
| 5.1.2.3 |
Location
simple, LOA et crédit-bail dont la durée résiduelle est ≤ 1 mois |
|
75% |
|
|
|
|
| 5.1.3 |
Billets et créances
hypothécaires libres de tout engagement ayant plus d'un mois à courir |
|
15% |
|
|
|
|
| 5.2 |
Dépôts |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1 |
Comptes créditeurs à
terme et bons de caisse de la clientèle de particuliers dont la durée
résiduelle est ≤ 1 mois |
|
|
|
30% |
|
|
| 5.2.2 |
Comptes créditeurs à
terme et bons de caisse de la clientèle autre que les particuliers dont la
durée résiduelle ≤ 1 mois |
|
|
|
50% |
|
|
| 5.2.3 |
Comptes ordinaires
créditeurs (tout type de clientèle) |
|
|
|
10% |
|
|
| 5.2.4 |
Comptes créditeurs à
terme et bons de caisse (tout type de clientèle) dont la durée résiduelle est
> 1 mois |
|
|
|
10% |
|
|
| 5.2.5 |
Comptes sur livret
et comptes d'épargne à régime spécial (tout type de clientèle) |
|
|
|
10% |
|
|
| 5.2.6 |
Emprunts reçus du
groupe dont la durée résiduelle est
≤ 1 mois |
|
|
|
80% |
|
|
| 5.3 |
Opérations hors-bilan |
|
|
|
|
|
|
| 5.3.1 |
Cautions, avals,
endos, acceptations et autres garanties en faveur ou d'ordre de la clientèle |
|
|
|
2,50% |
|
|
| 5.3.2 |
Engagements de financement en faveur de la clientèle de
particuliers |
|
|
|
|
|
|
| 5.3.2.1 |
Engagements
de financement devant être tirés dans le mois à venir en application de
dispositions contractuelles |
|
|
|
100% |
|
|
| 5.3.2.2 |
Engagements
de financement dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en
faveur de la clientèle est calculé de façon statistique |
|
|
|
120% |
|
|
| 5.3.2.3 |
Ouvertures
de crédit permanentes |
|
|
|
3% |
|
|
| 5.3.3 |
Engagements de financement en faveur de la clientèle autres que
les particuliers |
|
|
|
|
|
|
| 5.3.3.1 |
Engagements
de financement devant être tirés dans le mois à venir en application de
dispositions contractuelles |
|
|
|
100% |
|
|
| 5.3.3.2 |
Engagements
de financement dans le cas où le tirage sur les engagements de financement en
faveur de la clientèle est calculé de façon statistique |
|
|
|
120% |
|
|
| 5.3.3.3 |
Engagements
de financement en faveur d'entités ad hoc |
|
|
|
30% |
|
|
| 5.3.3.4 |
Autres
engagements de financement et ouvertures de crédit permanentes |
|
|
|
15% |
|
|
| 5.3.4 |
Excédents
Engagements de financement reçus /
donnés de la clientèle groupe |
|
70% |
|
70% |
|
|
| 6 |
SOUS-TOTAL
DES OPÉRATIONS CLIENTÈLE |
|
|
|
|
|
|
| 7 |
OPÉRATIONS SUR TITRES FINANCIERS |
|
|
|
|
|
|
| 7.1 |
Titres de créance |
|
|
|
|
|
|
| 7.1.1 |
Titres financiers ayant au plus un mois à courir |
|
|
|
|
|
|
| 7.1.1.1 |
Éligibles
Eurosystème |
|
100% |
|
|
|
|
| 7.1.1.2 |
Autres
États EEE (émis ou garantis) |
|
95% |
|
|
|
|
| 7.1.1.3 |
Autres |
|
90% |
|
|
|
|
| 7.1.1.4 |
Emprunts
obligataires et subordonnés remboursables dans le mois |
|
|
|
100% |
|
|
| 7.1.1.5 |
TCN
remboursables dans le mois |
|
|
|
70% |
|
|
| 7.1.2 |
Titres financiers ayant plus d'un mois à courir |
|
|
|
|
|
|
| 7.1.2.1 |
Éligibles
Eurosystème |
|
90% |
|
|
|
|
| 7.1.2.2 |
Autres
États EEE (émis ou garantis) |
|
85% |
|
|
|
|
| 7.1.2.3 |
Autres |
|
80% |
|
|
|
|
| 7.2 |
Titres de capital |
|
|
|
|
|
|
| 7.2.1 |
Titres de capital
négociables sur un marché actif |
|
80% |
|
|
|
|
| 7.3 |
Parts ou actions d'OPCVM |
|
|
|
|
|
|
| 7.3.1 |
Parts ou actions
d'OPCVM monétaires |
|
100% |
|
|
|
|
| 7.3.2 |
Parts ou actions
d'autres OPCVM |
|
80% |
|
|
|
|
| 8 |
SOUS-TOTAL
DES OPÉRATIONS SUR TITRES FINANCIERS |
|
|
|
|
|
|
| 9 |
LIQUIDITÉS
(colonne 5) et EXIGIBILITÉS (colonne 6) TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
